城商行信用风险成因与预警研究—以锦州银行被接管事件为例

目录

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第1 章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义和目的

1.3 研究的内容、方法和路线

1.3.1 研究的内容

1.3.2 研究的方法

1.3.3 研究的路线

1.4 本文主要创新

第2 章 相关理论回顾与文献综述

2.1 相关理论回顾

2.1.1 信息不对称理论

2.1.2 委托代理理论

2.1.3 金融经济周期理论

2.1.4 现代信用风险评估的方法分析比较

2.2 相关文献综述

2.2.1 关于银行信用风险的成因研究

2.2.2 KMV模型对于信用风险预警的研究

2.2.3 文献评述

第3 章 锦州银行信用风险案例分析

3.1 城商行发展背景

3.1.1 资产增速：增速迅速下降，问题逐渐显露

3.1.2 资产结构：非标投资长期占据城商行资产主导地位

3.1.3 资产质量：经济下行，不良贷款率上行

3.2 锦州银行基本情况介绍

3.3 锦州银行被接管事件的发展过程

3.4 锦州银行信用风险成因分析

3.4.1 宏观经济原因

3.4.2 地区经济原因

3.4.3 资产业务原因

3.4.4 股权结构原因

3.4.5 内部控制原因

第4 章 锦州银行信用风险识别与预警

4.1 KMV 模型的计算思路

4.1.1 求 VA 、σA

4.1.2 推算企业的违约点

4.1.3 估计违约距离

4.1.4 估计预期违约率

4.2 样本与数据来源

4.3 参数的修正

4.3.1 债务期限（T）

4.3.2 无风险利率参数（r）

4.3.3 股权价值（VE）

4.3.4 债务违约点（DP）

4.4 计算过程

4.4.1 股权价值的计算

4.4.2 股价波动率的计算

4.4.3 违约点的计算

4.4.4 资产价值和资产价值波动率的计算

4.4.5 违约距离与预期违约概率的计算

4.5 实证结论分析

第5 章 结论与对策建议

5.1 研究结论

5.2 启示建议

5.2.1 对城商行的启示与建议

5.2.2 对监管部门的启示与建议

5.2.3 对投资者的启示与建议

参考文献

致谢