基于PELT算法的股票量价水平结构性变化的实证研究

目录

声明

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的和意义

1.3 研究内容、方法和技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 研究路线

1.4 本文的主要创新

第2章 文献综述与相关理论

2.1 国内外研究现状

2.1.1 结构变点模型的理论研究

2.1.2 国外的结构变点研究

2.1.3 国内的结构变点研究

2.1.4 国内外的跳点研究

2.1.5 事件研究法的研究现状

2.2 本文的研究思路

第3章 结构变点侦测及其变化特征的分析方法

3.1 结构变点的侦测方法

3.2 跳点的侦测方法

3.3事件研究法

3.3.1事件研究法的步骤

3.3.2标准化异常成交量（NAV）

3.3.3标准化异常日振幅（NADamp）

第4章 沪深300指数成份股量价结构变化的实证研究

4.1 研究数据

4.1.1研究变量的选择

4.1.2数据的预处理及描述性统计

4.2模型估计方法及量价分析

4.2.1股票的成交量结构性变化的分析

4.2.2运用事件研究法对股票量价结构性变化分析

4.3估计方法的效果测试

第5章 研究结论及展望

5.1研究结论

5.2研究展望

参考文献

附录

附录A 事件研究法程序代码（基于R 软件）

附录B 跳点和结构变点程序代码（基于R 软件）

附表1 沪深300 指数成份股本次研究样本股票清单

附表2 沪深300 指数成份股本次研究剔除股票清单

附表3 跳点的累计异常收益率

附表4 重叠点的累计异常收益率

附表5 跳点的平均标准化异常成交量和换手率

附表6 重叠点的平均标准化异常成交量和换手率

附表7 重叠点的平均标准化异常日振幅

致谢