基于Logistic和Cox模型的违约概率模型研究

目录

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摘要

第1章前言

1．2国内外研究现状

1．2．1古典信用风险度量

1．1课题背景及研究意义

1．2．2新兴的信用风险量化模型

1．3研究思路与框架

第2章Logistic模型的基本原理

2．1 Logistic模型介绍

2．2参数估计

2．3模型检验

2．3．1 ROC曲线和AUC值

2．3．2 K-S检验和K-S曲线

2．3．3 CAP曲线和AR指标

第3章Cox模型的基本原理

3．1预备知识

3．1．1生存函数

3．1．2危险函数

3．1．3累计危险函数

3．1．4生存分析的基本方法

3．1．5生存数据

3．2 Cox模型介绍

3．3统计检验

3．3．1参数估计

3．3．2假设检验

3．3．3基准生存函数的估计

第4章两类违约概率模型

4．1数据及指标选取

4．1．1数据收集及处理

4．1．2显著性检验

4．1．3多重共线性检验

4．2 Logistic模型

4．2．1构造模型

4．2．2模型判别能力检验

4．3 Cox模型

4．3．1构造模型

4．3．2模型判别能力检验

4．4两类模型的比较研究

第5章结论

第6章不足与展望

参考文献

附录

致谢