声明
摘要
第一章绪论
1.1选题背景与意义
1.2论文研究思路及框架
1.3论文创新点
第二章文献综述
2.1信用评估指标探究
2.2信用风险评估模型探究
第三章个人信用风险评估模型与方法
3.1 WOE与IV值原理
3.2 Lasso回归模型原理
3.2.1 Lasso模型原理
3.2.2 Lasso模型的优化
3.3 Logistic回归模型原理
3.3.1 Logistic回归模型原理及公式推导
3.3.2 Logistic回归模型的参数估计
3.4极端随机树原理
3.4.1决策树算法
3.4.2随机森林算法
3.4.3极端随机树算法
3.5网格搜索与K-折交叉验证
3.6模型评估指标
3.6.1混淆矩阵
3.6.2查准率、查全率和F1分数
3.6.3 KS曲线与KS值
3.6.4 ROC曲线与AUC值
第四章个人信用风险评估模型的实证研究
4.1数据获取与基本指标
4.2数据的处理
4.2.1缺失值处理与变量形式转换
4.2.2 数据不平衡处理——Borderline-SMOTE算法
4.2.3特征选择
4.3 Lasso+Logistic回归模型
4.4极端随机树
4.5两种模型的比较分析
5.1研究结论
5.2模型局限以及展望
参考文献
致谢
山东大学;