基于数据仓库的合规风险管理与投资评估系统研究

摘要

随着基金行业的蓬勃发展，各基金管理公司所管理的基金数量和资产规模不断增加，各业务系统中的数据也在迅速增长，所需监控的合规风险指标及制作反应基金资产配置和收益情况的各种报表在数量增加的同时，需要的数据来源也越来越广泛，数据获取途径呈现出多样化的趋势。如何把所需的众多数据源进行整合，对外提供统一的使用方式？这已经成为提高基金管理公司核心竞争力的主要瓶颈。本文提出了将数据仓库以及OLAP（On-Line Analysis Processing）联机分析处理技术运用到基金管理公司合规风险管理与投资评估系统的方案。通过建立投资研究数据仓库，将原本孤立、零散的数据整合起来。在此基础上开发了合规风险管理与投资评估两项应用，并结合OLAP技术运用Oracle商务智能工具设计多维了数据分析模型，从不同的维度、层次对某基金管理公司的合规风险指标和资产配置情况进行监控，本文进行的研究工作如下：　　1.在熟悉某基金管理公司业务管理信息系统的基础上，探讨建立面向该基金管理公司投资研究数据仓库的方法和步骤并完成了数据仓库体系结构设计，目前该数据仓库能够满足合规风险管理与投资评估系统的所有数据需求。　　2.在充分研究各种建立数据仓库时所使用的数据预处理方法的基础上，针对某基金管理公司的业务特点及投资研究数据仓库的数据需求，设计了合适的ETL（Extract Transform Load）过程，实现了数据的异构集成。　　3.采用J2EE平台设计了基于投资研究数据仓库的合规风险管理系统，针对每个基金，实现了合规风险管理指标的自动计算、违规指标的自动报警以及违规原因的自动分析。　　4.采用Oracle商务智能工具，通过创建多维分析模型和智能报表将数据仓库中的数据转化为用户投资评估所需的信息。

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第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 数据仓库应用现状分析

1.3 研究的主要内容

1.4 本文结构

1.5 本章小结

第2章 相关理论介绍

2.1 数据仓库

2.2 联机分析处理

2.3 ETL

2.4 元数据

2.5 Oracle商务智能工具

2.6 Oracle 商务智能数据模型

2.7 合规风险管理

2.8 基金投资评估

2.9 本章小结

第3章 合规风险管理与投资评估系统总体设计

3.1 现状分析

3.2 系统建设目标

3.3 系统功能说明

3.4 系统总体设计方案

3.5 本章小结

第4章 合规风险管理与投资评估系统详细设计

4.1 合规风险指标分析

4.2 投资评估相关指标计算方式

4.3 数据仓库维度表和事实表设计

4.4 OLAP数据分析模型

4.5 数据源分析

4.6 数据采集程序流程设计

4.7 数据清洗过程设计

4.8 数据核对方式设计

4.9 系统运行流程、常见问题及处理方法

4.10 本章小结

第5章 合规风险管理与投资评估系统应用

5.1 风控指标设置

5.2 风控结果查看

5.3 投资评估报表

5.4 OLAP数据分析

5.5 本章小结

第6章 总结与展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢