声明
一、绪论
1.1选题背景与研究意义
1.1.1选题背景
1.1.2研究意义
1.2文献综述
1.2.1股票市场的非对称性反应特征ue5d2
1.2.2股票市场的有效性研究
1.2.3信息传播网络特征
1.2.4研究评述
1.3研究方法与框架结构
1.3.1研究方法
1.3.2框架结构
1.4创新点与不足
二、理论基础
2.1有效市场理论
2.2行为金融相关理论
2.3杠杆理论
三、计量方法
3.1对数收益率分解模型
3.2格兰杰因果检验
3.3 Dijkstra算法
3.4已实现半方差模型
四、实证分析
4.1描述性统计
4.2有效性指标
4.3利好信息和利空信息在整个样本数据中的传播特征比较
4.4利好信息和利空信息在不同类型的股票间的传播特征比较
五、稳健性检验与对比实验
5.1稳健性检验
5.1.1整个样本数据的稳健性检验
5.1.2不同类型的股票间的稳健性检验
5.2对比实验
六、研究结论与政策建议
6.1结果分析与结论
6.1.1结果分析
6.1.2结论
6.2政策建议
6.2.1监管者角度
6.2.2券商角度
6.2.3投资者角度
6.3展望
参考文献
附录
致谢
攻读硕士学位期间发表的论文
内蒙古大学;
