声明
一、绪论
1.1研究背景与意义
1.1.1研究背景
1.1.2研究意义
1.2文献综述
1.2.1发达股票市场与新兴股票市场间相关性
1.2.2金融危机期间股票市场相关性
1.2.3股票市场间相关性的研究方法
1.3研究思路与框架
1.3.1研究思路
1.3.2研究框架
1.4创新点与不足
1.4.1创新点
1.4.2不足
二、计量方法
2.1对数收益率分解模型
2.1.1CLO对数收益率分解模型
2.1.2CHO对数收益率分解模型
2.1.3CHOLO对数收益率分解模型
2.1.4对数收益率分解法比较
2.2格兰杰因果检验方法
2.2.1格兰杰因果检验方法理论架构
2.2.2格兰杰因果关系检验步骤
2.2.3动态格兰杰因果检验
三、实证研究
3.1股指选取、参数设置和描述性统计
3.1.1股指选取
3.1.2参数设置
3.1.3描述性统计及平稳性检验
3.2中美股市收益分解数据动态格兰杰因果关系
3.3中美股市日对数收益率动态格兰杰因果关系
3.4稳健性检验
四、研究结论与政策建议
4.1研究结论
4.2政策建议
参考文献
致谢
内蒙古大学;
