动力煤期货市场与动力煤类上市公司股票市场的关系研究--基于溢出效应和动态联动视角分析

目录

声明

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究方法和目的

1.3 创新与不足

1.3.1 论文的创新之处

1.3.2 论文的不足之处

1.4 论文基本框架

第二章 文献综述

2.1 期货市场与股票市场之间的溢出效应

2.2 期货市场与股票市场之间的联动性

2.3 文献评述

第三章 相关理论研究

3.1 期货的作用

3.2 溢出效应理论

3.2.1 溢出效应内涵

3.2.2 溢出效应模型

3.3 期货市场与股票市场的联动效应

3.3.2 期货价格与相关股价间的传导机制

3.3.2 联动效应模型

第四章 实证分析

4.1 变量选取及处理

4.2 数据描述

4.3 模型设定

4.3.1 VAR模型设定

4.3.2 DCC-GARCH模型设定

4.4 基于VAR模型的均值溢出效应实证分析

4.4.1 平稳性检验

4.4.2 模型建立

4.4.3 格兰杰因果检验

4.4.4 脉冲响应分析

4.4.5 方差分解

4.5 基于DCC-GARCH模型动态联动性的实证分析

4.5.1 自相关检验

4.5.2 ARCH效应检验

4.5.3 单变量GARCH模型

4.5.4 DCC-GARCH模型

4.6 小结

第五章 结论与展望

5.1 研究结论

5.2 展望

参考文献

致谢