小额贷款公司客户信用风险评分模型研究

摘要

作为一种新型商业化小额贷款组织，小额贷款公司在一定程度上有效缓解了我国“三农”和中小企业的资金需求。但是信用风险管理问题日益成为小额贷款公司的掣肘，严重影响着其发展的可持续性和金融市场的稳定性。因此，系统性的研究小额贷款公司的信用风险问题对于小额贷款公司保持健康可持续的发展具有重要的现实意义。　　在一般信用风险管理的框架下，金融机构的信用风险特征和形成机理又具有差异性。小额贷款公司在充分了解自身定位及经营特征的基础上，正确认识自己所面临的信用风险，通过选择适合自己的信用风险评估指标、运用正确的评估和预警方法，实施有效的信用风险管理。　　本论文从五个层次展开：首先对小额贷款公司的信用风险进行文献回顾，了解小额贷款公司的特征，以及国内外专家、机构对于小额贷款的理论研究。其次，在小额贷款公司特征及信用风险的基础上，分析了小额贷款公司信用风险的形成机制，同时用博弈论的方法，通过完美信息单次博弈、完美信息重复博弈和不完全信息动态博弈三种不同的情况，逐层深入的分析了小额贷款公司和贷款客户之间的借贷关系。再次，结合现有国内外小额贷款信用风险评估指标和评估方法，总结出一套较为完整的指标体系，然后通过向专业的信贷员发放调查问卷的形式得出小额贷款信用风险评估指标体系。第四，利用层次分析法对建立的小额贷款公司客户信用风险评估指标体系中的各个指标进行权重分析，对每个指标赋予相应的分值和权重，建立小额贷款公司客户信用风险评分模型。第五，通过具体的案例对之前建立的评分模型进行实证分析，从而验证了所建评分模型的合理性。　　本文的价值主要在于找到一种定性与定量相结合的方法，弥补小额贷款公司单纯依靠定性分析信用风险的不足，帮助小额贷款公司对贷款客户的信用风险进行评估，降低小额贷款公司的信用风险。

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第一章 导论

1.1 研究背景和研究意义

1.2国内外研究文献综述

1.3研究内容与方法

1.4本文的创新点

第二章 小额贷款公司客户的信用风险评估的理论基础

2.1小额贷款公司的基本概念及特征

2.2 信用风险评估概述

2.3小额贷款公司信用风险内涵及特殊性

2.4小额贷款公司信用风险形成机制分析

2.5小额贷款公司与贷款客户借货关系的博弈分析

第三章小额贷款公司客户信用风险的评价指标体系构建

3.1国内外小额贷款信用风险评估指标研究

3.2小额贷款公司客户信用风险评价指标体系选取原则

3.3评估指标的选取思路

3.4评估指标的选取

第四章 小额贷款公司客户信用风险评分模型的建立

4.1层次分析法

4.2利用层次分析法确定各指标的权重

第五章 小额贷款公司客户信用风险评分模型案例分析

5.1 XX小额贷款公司简介

5.2 案例背景信息

5.3客户信用风险评分模型在实例中的应用

第六章 结束语

6. 1研究工作总结

6. 2研究展望

参考文献

附录

致谢

研究生个人简介及攻读学位期间获得成果目录清单