央行支付清算体系风险控制研究

摘要

随着资金在不同经济主体和不同地区之间的流动日益频繁，社会对银行提供更加快捷、高效、安全的支付清算服务要求也更高。一个稳健的支付清算体系对于构建高效安全的资金转移通道、畅通货币政策传导和维护经济与金融体系的稳定具有重要意义。本文站在中央银行的角度，从不同的视角对中、美支付清算体系的特点进行比较分析，从中获得借鉴与启示。通过对我国央行支付清算体系风险点的剖析，从系统间风险、运行管理风险、流动性和信用风险、系统应急机制建设、配套法规制度等五个方面找出存在的问题。在此基础上，通过借鉴美国先进、成熟的央行支付清算体系的优点，提出完善我国央行支付清算体系风险控制策略必须着眼于优化支付清算体系系统、构建风险评估体系、整合强化监管合力、建立健全应急机制、健全法律法规体系五个方面。

目录

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摘要

第一章 引言

1．1 研究背景与研究意义

1．2 论文研究思路与内容体系

第二章 支付清算体系概述

2．1 央行支付清算体系的变革与发展

2．1．1 第一阶段：建国初期到二十世纪80年代

2．1．2 第二阶段：二十世纪八九十年代

2．1．3 第三阶段：九十年代中后期至今

2．2 支付清算体系的重要作用

2．2．1 支付清算体系对经济生活的重要作用

2．2．2 支付清算体系对政策制定决策的重要作用

第三章 中美支付清算体系及风险控制实践的比较与启示

3．1 央行支付清算体系分析

3．1．1 中国支付清算体系概貌

3．1．2 中国支付清算系统的架构

3．1．3 我国支付清算体系中主要应用系统

3．2 美国支付清算体系分析

3．2．1 美国支付清算系统概况

3．2．2 美国支付清算系统的主要应用系统

3．3 中美支付清算系统的对比

3．3．1 中美支付清算系统的相似点

3．3．2 中美支付清算系统的差异

3．4 美国支付清算体系的启示及其风险控制实践

3．4．1 美国支付清算体系对我国央行支付清算体系建设的启示

3．4．2 美国支付清算体系风险控制实践的启示

第四章 央行支付清算体系风险点的剖析

4．1 央行支付清算体系的风险种类

4．1．1 流动性风险

4．1．2 信用风险

4．1．3 操作风险

4．1．4 道德风险

4．1．5 运行风险

4．2 当前央行支付清算体系的风险控制现状分析

4．2．1 加强对流动性风险的管理

4．2．2 对系统运行风险的控制状况

4．3 央行支付清算体系的风险点剖析

4．3．1 系统风险点：CNAPS和ACS关系上的风险点

4．3．2 运行风险点

4．3．3 流动性风险点和信用风险点

4．3．4 应急机制风险点

4．3．5 支付清算体系配套的法律制度较为薄弱

第五章 完善央行支付清算体系风险控制策略

5．1 升级优化现有支付清算系统与簿记系统

5．1．1 对系统关联风险的防范措施

5．1．2 对系统结构的风险防范措施

5．1．3 对系统结构账户摆放的风险防范措施

5．1．4 适时淘汰支付清算系统中的潜在风险系统

5．1．5 经营机构在现有系统前提下的业务防范措施

5．2 构建支付清算体系的风险评估体系

5．2．1 建立六类评价指标

5．2．2 设定风险权重

5．2．3 划分风险等级并实施风险预警

5．3 加强支付清算体系的监管

5．3．1 整合监管合力，维护支付清算体系安全稳定运行

5．3．2 强化监管措施，健全支付机构监管机制

5．3．3 推进支付服务市场对外开放，加强国际交流合作

5．4 健全支付清算体系应急机制

5．4．1 加快建设永久灾备中心

5．4．2 提高应急处理能力

5．5 建立健全支付清算体系法律法规体系

5．5．1 推进支付清算法规的出台

5．5．2 修订完善非现金支付工具法规制度

5．5．3 完善债券交易结算法规制度

5．5．4 加强对第三方支付组织的法律制度建设

5．5．5 优化支付清算服务价格体系和定价机制

参考文献

致谢