基于尾部风险网络的金融风险传染与防范研究

目录

声明

第 1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究方法和研究内容

1.3.1 研究方法

1.3.2 研究内容

第 2章 文献综述与理论基础

2.1 国外文献综述

2.1.1 系统性金融风险度量

2.1.2 金融风险网络

2.2 国内文献综述

2.2.1 系统性金融风险度量

2.2.2 金融风险传染

2.3 理论分析

2.3.1 系统性金融风险的界定

2.3.2 金融体系内在脆弱性理论

第 3章 尾部风险网络与金融风险溢出水平

3.1 基于ΔCoES 模型的尾部风险网络

3.2 尾部关联网络构成及描述性统计

3.2.1 尾部关联网络的部门构成

3.2.2 变量选择及描述性统计

3.3 系统性金融风险溢出水平度量

3.3.1 机构系统性金融风险溢出水平的截面特征

3.3.2 部门间系统性金融风险溢出水平的时序特征

第4 章 基于尾部风险网络的金融风险传染实证分析

4.1 尾部风险网络的区间划分

4.1.1 样本区间划分

4.1.2 尾部风险相关性分析

4.2 机构尾部风险网络特征

4.2.1 机构尾部风险网络关联特征分析

4.2.2 机构尾部风险网络关联系数分析

4.3 尾部风险网络关联密度分析

结论与建议

参考文献

致谢