复合视角下基于改进的凯利公式的仓位决策

目录

第 1 章 绪论

1.1 课题来源

1.2 研究背景

1.2.1 量化投资的研究背景

1.2.2 仓位管理的研究背景

1.3 研究意义

1.3.1 理论意义

1.3.2 现实意义

1.4 国内外研究现状综述

1.4.1 国外研究现状

1.4.2 国内研究现状

1.4.3 国内外文献综述简析

1.5 研究内容及研究方法

1.5.1 研究内容与技术路线图

1.5.2 研究方法

第 2 章 研究的理论及数理基础

2.1 凯利公式的标准模型综述

2.1.1 凯利公式的研究背景

2.1.2 凯利公式的模型假设

2.1.3 凯利公式的标准模型推导

2.1.4 凯利公式在股票市场投资中的运用逻辑

2.2 凯利公式的推广模型综述

2.2.1 基于股票价格服从几何 Brown 运动的凯利公式综述

2.2.2 部分凯利公式综述

2.3 收益和风险度量指标综述

2.3.1 收益度量指标综述

2.3.2 风险度量指标综述

2.4 Markowitz 投资组合理论综述

2.5 本章小结

第 3 章 凯利公式的有效性证明和一般化推导

3.1 凯利公式的有效性证明

3.1.1 凯利公式在控制风险资产比例中的有效性证明

3.1.2 凯利公式在行业配置中的有效性证明

3.2 凯利公式在行业配置中构建投资组合的逻辑

3.3 无分布假设下一般化的凯利公式推导

3.4 本章小结

第 4 章 一般化的凯利公式在配置策略中的应用

4.1 一般化的凯利公式在配置策略中的应用逻辑

4.2 一般化的凯利公式在行业配置中的应用实验

4.3 控制风险资产比例的一般化的凯利公式在配置策略中的应用实验

4.4 本章小结

第 5 章 复合视角下改进的凯利公式在配置策略中的应用优化

5.1 部分凯利公式的理论基础与模型推导

5.2 索提诺比率与部分凯利公式对一般化凯利公式的应用优化

5.3 传统择时策略对一般化凯利公式在行业配置中的应用优化

5.4 传统择时策略对一般化凯利公式在风格轮动中的应用优化

5.4.1 ETF 的优势以及标的池的选取

5.4.2 大小市值风格 ETF 轮动策略的逻辑

5.5 未来关于凯利公式与仓位管理的研究建议

5.5.1 未来关于凯利公式与仓位管理的理论研究建议

5.5.2 未来关于凯利公式与仓位管理的应用研究建议

5.6 本章小结

结论

参考文献

声明

致谢