基于流动性陷阱的资产价格膨胀对银行信贷风险的影响

目录

声明

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 文献综述

1.3.1 国外相关研究梳理

1.3.2 国内相关研究梳理

1.3.3 研究评述

1.4 研究内容和研究思路

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究思路

1.5 研究方法和创新点

1.5.1 研究方法

1.5.2 创新点

2 流动性陷阱、资产价格对信贷风险影响机理

2.1 流动性陷阱特征及其形成原因

2.1.1 特征

2.1.2 形成原因

2.2 流动性陷阱对资产价格膨胀的影响机理

2.2.1 流动性陷阱的经济效应

2.2.2 金融化与资产价格膨胀

2.3 资产价格膨胀对信贷风险的影响机理

2.3.1 实体经济渠道

2.3.2 抵押信贷渠道

2.3.3 资本市场渠道

3 流动性陷阱与资产价格膨胀关系的检验

3.1 向量自回归模型(VAR)

3.1.1 模型设定

3.1.2 数据与变量选择

3.1.3 实证检验

3.1.4脉冲响应分析

3.2 多元回归模型

3.2.1 模型设定与变量选择

3.2.2 实证结果

3.2.3 稳健性检验

3.3 结果分析

4 流动性陷阱、资产价格膨胀对银行信贷风险影响的检验

4.1模型设定

4.2 数据说明与变量选择

4.2.1 数据说明

4.2.2 变量选择

4.3 实证分析

4.3.1 多重共线性检验

4.3.2 模型设定形式检验

4.3.3基本回归结果分析

4.3.4 稳健性检验

4.3.5 调节效应结果分析

4.3.6 小结

5 结论与建议

5.1 结论

5.2 建议

参考文献

作者简历

致谢