中美贸易战下投资者情绪与大豆期货收益的动态关系研究

目录

声明

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

1.2.2 实践意义

1.3 文献综述

1.3.1 投资者情绪内涵研究

1.3.2 投资者情绪度量研究

1.3.3 投资者情绪与收益的关系研究

1.3.4 投资者情绪与期货收益关系研究

1.3.5 重大事件对金融资产价格影响研究

1.3.6 文献述评

1.4 创新点

1.5 技术方法与研究思路

1.5.1 技术方法

1.5.2 研究思路

2 投资者情绪指数量化

2.1 SnowNLP文本挖掘理论

2.2 文本分词

2.3 过滤停用词

2.4 提取文档关键词

2.5 量化新闻文本情绪指数

2.6 投资者情绪指数的波动规律

2.6.1 情绪指数平稳性检验

2.6.2 自相关检验及GARCH模型均值方程确定

2.6.3 情绪指数异方差检验

2.6.4 情绪指数波动GARCH模型建立及评价

3 中美贸易战的新闻主题分析

3.1 LDA主题模型理论

3.2 新闻文本高频词分析

3.3 高频词的逻辑关系分析

3.4 新闻主题特征分析

3.5 新闻主题与投资者情绪特征的关系

4 大豆期货收益的波动规律

4.1 大豆期货收益描述统计

4.2 大豆期货收益平稳性检验

4.3 自相关检验及GARCH模型均值方程确定

4.4 大豆期货收益异方差检验

4.5 大豆期货收益波动GARCH模型建立及评价

5 投资者情绪与大豆期货收益的动态关系

5.1 DCC-GARCH动态计量模型理论

5.2 DCC-GARCH模型的估计结果及评价

5.3 波动区间的相关关系分析

5.4 平稳区间协整检验

6 总结与展望

6.1 主要结论

6.1.1 投资者情绪量化分析结论

6.1.2 中美贸易战新闻主题结论

6.1.3 大豆期货收益波动规律结论

6.1.4 动态关系研究结论

6.2 研究不足与展望

参考文献

附录

作者简历

致谢