基于经济资本的商业银行信用风险管理问题研究——以NY银行LZ分行为例

摘要

信用风险是商业银行面临的最主要风险，随着国家经济增长速度的放缓和利率市场化的深入，存贷利差的缩小，我国商业银行的利润空间不断缩水，盈利能力不断降低。同时，由于国民经济下行，银行客户财务状况的恶化，银行面临的信用风险正在不断提高。因此，在目前的环境下，做好信用风险的管理，提高经营管理水平、增强信用风险防控与化解能力、促进信贷各项业务高速有效发展，在当前的环境下显得尤为重要。2005年NY银行总行将经济资本管理引入全面风险管理体系，经济资本管理作为一种重要的风险管理工具，已经在NY银行各分支机构运用开来。　　对此，本文结合NY银行LZ分行实际作深入探讨和研究。LZ分行是我国某国有大型商业银行NY银行下属的二级分行，在信用风险经济资本管理的过程中，主要面临着经济资本管理的观念尚未被广泛接受;经济资本管理指标运用停留表面;贷款经济资本与贷款增速不匹配和经济资本高占用与低回报不匹配等问题。在归纳存在问题的基础上，本文对其存在问题的原因进行了梳理，主要是:盈利模式粗放，基层机构理解尚浅;数据基础薄弱，绩效评价体系不完善;客户信用等级下降，个人贷款结构失衡和贷款类经济资本系数偏高，利润空间下降。最后，本文以此为基础，提出了LZ分行信用风险经济资本管理的优化措施，主要是:强化经济资本和价值管理理念;加快信息化建设，完善绩效评价体系;优化贷款结构，降低经济资本占用;深入发展特色业务，提高经济附加值;拓宽利润来源渠道，发展中间业务。通过对LZ分行的案例研究，本文为LZ分行信用风险经济资本的管理实践提供了良好借鉴。

目录

声明

摘要

第一章 导论

1．1 论文的选题背景

1．2 论文的选题意义

1．3 文献综述

1．3．1 经济资本管理研究综述

1．3．2 信用风险管理研究综述

1．3．3 总结评述

1．3 论文框架

1．4 论文研究方法

1．5 论文的特色及不足之处

1．5．1 本文的特色

1．5．2 不足之处

第二章 理论基础

2．1 经济资本管理相关理论

2．1．1 经济资本的含义

2．1．2 经济资本管理的主要内容

2．1．3 经济资本管理的涵盖范围

2．2 信用风险管理相关理论

2．2．1 信用风险的含义

2．2．2 信用风险管理的主要内容

2．2．3 信用风险管理的流程

第三章 LZ分行及其信用风险经济资本管理现状

3．1 LZ分行简介

3．2 LZ分行业务特色

3．3 LZ分行资产结构

3．3．1 LZ分行信贷资产结构

3．3．2 LZ分行非信贷资产结构

3．4 LZ分行信用风险经济资本管理方案

3．4．1 LZ分行信用风险经济资本基本情况

3．4．2 LZ分行信用风险经济资本计量方案

3．4．3 LZ分行信用风险经济资本配置方案

3．5 LZ分行信用风险经济资本管理成效

3．5．1 引入资本管理和约束的科学理念

3．5．2 优化信用风险经济资本配置制廖

3．5．3 引入信用风险经济资本绩效评价指标

3．5．4 建立信用风险经济资本监测机制

第四章 LZ分行信用风险经济资本管理存在的问题分析

4．1 LZ分行信用风险经济资本管理的主要问题

4．1．1 经济资本管理的观念尚未广泛接受

4．1．2 经济资本管理指标运用停留表面

4．1．3 贷款经济资本与贷款增速不匹配

4．1．4 经济资本高占用与低回报不匹配

4．2 LZ分行信用风险经济资本管理存在问题的原因分析

4．2．1 盈利模式粗放，基层机构理解尚浅

4．2．2 数据基础薄弱，绩效评价体系不完善

4．2．3 客户信用等级下降，个人贷款结构失衡

4．2．4 贷款类经济资本系数偏高，利润空间下降

第五章 LZ分行信用风险经济资本管理优化措施

5．1 强化经济资本和价值管理理念

5．2 加快信息化建设，完善绩效评价体系

5．2．1 加快经济资本管理信息化建设

5．2．2 完善经济资本绩效评价体系

5．3 优化贷款结构，降低经济资本占用

5．3．1 引导客户改善财务状况，提高信用等级

5．3．2 做好不良贷款的防控和降压工作

5．3．3 优化客户用信方式，提高风险缓释水平

5．3．4 控制高风险个人贷款业务增长

5．3．5 加强信用卡风险控制

5．4 深入发展特色业务，提高经济附加值

5．5 拓宽利润来源渠道，发展中间业务

第六章 结论和展望

6．1 结论

6．2 展望

参考文献

致谢