局部累积冲击模型及其在保险风险中的应用

摘要

本文包括两个部分．第一部分基于发射噪声过程的框架，提出了一个局部累积冲击模型，并讨论了局部累积冲击过程的中心极限性质．第二部分讨论了该局部累积冲击模型在风险理论中的应用．我们发现，索赔额分布的性质直接决定了整个风险过程的极限性质．论文讨论了风险过程收敛到稳定分布的充分条件，并且得到了系统寿命分布的指数上界．

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声明

第一章引言

第二章局部累积冲击模型

2.1 X(t-h,t)的无穷可分性和Lévy表示

2.2 X(t-h,t)的中心极限性质

第三章基于保单进入过程的风险模型

3.1引言

3.2净支付过程的中心极限性质

3.3系统寿命分布函数的指数上界

研究展望

参考文献

致谢