市场信心与货币政策股票传导机制有效性研究--基于SVAR模型的实证分析

目录

声明

第1章 引言

1.1研究背景及意义

1.1.1研究背景

1.1.2研究意义

1.2研究内容及方法

1.3创新与不足之处

第2章 文献综述

2.1货币政策的股票传导机制

2.2信心和预期与经济运行

2.3文献评述

第3章 市场信心对股票传导机制的影响机理分析

3.1货币政策股票传导机制

3.1.1短端传导机制

3.1.2长端传导机制

3.1.3中国股市对货币政策传导效果

3.2经济运行中的市场信心

3.2.1市场信心的定义

3.2.2市场信心因素分解

3.3市场信心对货币政策股票渠道的影响机理

第4章 实证检验

4.1市场信心指标的构建

4.1.1信心变量选取

4.1.2主成分分析法在市场信心指标构建中的运用

4.2变量选取与处理

4.3实证模型设定

4.3.1模型稳定性检验和滞后阶数选择

4.3.2货币政策股票传导机制 SVAR 模型的设定

4.4实证结果分析

4.4.1市场信心对货币政策的反应

4.4.2市场信心与股价的相互作用

4.4.3市场信心对货币政策传导机制有效性影响检验

4.5实证小结

第5章 结论及建议

5.1结论

5.2建议

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果