基于不确定理论的幂期权定价研究

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摘要

第1章引言

1．1研究背景及目的

1．2选题意义

1．3文献综述

1．3．1早期的期权定价理论

1．3．2Black-Scholes期权定价理论及其改进与推广

1．3．3基于Liu模型的期权定价理论

1．3．4有关不确定均值回复模型的期权定价理论

1．4研究内容与方法

1．5研究特色及创新点

1．6论文结构安排

第2章预备知识

2．1不确定变量

2．2不确定微分方程

2．3幂期权基本定价公式

2．3．1看涨幂期权定价公式

2．3．2看跌幂期权定价公式

2．4本章小结

第3章基于不确定线性均值回复模型的幂期权定价

3．1不确定线性均值回复模型

3．2幂期权的定价

3．2．1看涨幂期权的定价

3．2．2看跃幂剽权的足价

3．3幂期权定价算法

3．4数值案例应用与分析

3．5本章小结

第4章基于不确定指数Ornstein-Uhlenbeck模型的幂期权定价

4．1不确定指数Ornstein-Uhlenbeck模型

4．2幂期权的定价

4．2．1看涨幂期权的定价

4．2．2看跌幂期权的定价

4．3幂期权定价算法

4．4数值案例应用与分析

4．5本章小结

第5章模型比较分析

5．1模型主要相似点

5．2模型主要区别点

5．3模型选取的建议

5．4本章小结

第6章结论与展望

6．1本文主要结论

6．2下一步研究方向

参考文献

致谢

个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果