中美大豆期货价格关联、波动特征及溢出效应研究

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摘要

第1章引言

1．1研究背景

1．2研究目的及意义

1．3研究方法

1．4本文结构与创新

第2章文献综述

2．1国外文献综述

2．2国内文献综述

第3章中美大豆期货市场发展

3．1美国大豆期货市场发展

3．2中国大豆期货市场发展

第4章主要模型及概念

4．1 VAR模型

4．2 GARCH系列模型

4．3期货市场的波动性和溢出效应理论

第5章实证分析

5．1数据选取

5．2中美大豆期货价格关联分析

5．3中美大豆期货价格波动特征及溢出效应分析

第6章结论与建议

6．1研究结论

6．2政策建议

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果