多重分形理论及其在股票投资组合中的应用研究

目录

声明

致谢

摘要

第一章 绪论

1．1 课题研究背景

1．2 课题研究意义

1．3 国内外研究现状

1．3．1 国外研究现状

1．3．2 国内研究现状

1．3．3 存在的问题

1．4 论文结构及主要内容

第二章 多重分形理论

2．1 分形

2．1．1 分形理论的创立、发展和意义

2．1．2 分形的实例

2．1．3 分形定义及其特征

2．1．4 重标极差分析法(R／S分析法)

2．2 多重分形

2．2．1 多重分形定义

2．2．2 时间序列的多重分形过程

2．2．3 局部Holder指数

2．2．4 多重分形谱

2．3 多重分形分析方法

2．3．1 基于配分函数的多重分形分析

2．3．2 多重分形消除趋势波动分析法

2．3．3 股票收益率序列的多重分形特征实证

2．4 本章小结

第三章 多重分形投资组合优化模型及其实证

3．1 投资组合模型

3．1．1 现代投资组合模型

3．1．2 分形投资组合模型

3．2 基于滑动窗口的多重分形去趋势投资组合优化模型

3．2．1 模型概述

3．2．2 模型算法流程图

3．3 实证分析

3．3．1 样本选择

3．3．2 实证分析

3．4 本章小结

第四章 多重分形聚类的股票投资组合选择模型及其实证

4．1 聚类分析算法

4．1．1 相似性度量—距离

4．1．2 类间距离

4．1．3 快速聚类

4．2 基于多重分形的投资组合选择模型

4．2．1 模型概述

4．2．2 模型过程图

4．3 实证分析

4．4．1 数据来源

4．4．2 实证分析

4．4 本章小结

第五章 总结与展望

5．1 总结

5．2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况