声明
第1章 绪论
1.1研究背景及选题意义
(1)研究背景
(2)理论意义
(3)实际意义
1.2文献综述
1.2.1结构性理财产品及其市场定位研究综述
1.2.2结构性理财产品定价研究观点综述
1.2.3结构性理财产品评述
第2章 外汇结构性理财产品定价的理论基础
2.1外汇结构性理财产品的定义和分类
2.1.1定义
2.1.2分类
2.2外汇结构性理财产品的特征
2.2.1外汇结构性理财产品的不固定收益
2.2.2外汇结构性理财产品的固定收益
2.3外汇结构性理财产品定价的理论模型
2.3.1布莱克-斯科尔斯模型
2.3.2二叉树模型
2.3.3蒙特卡洛方法
2.4本章小结
第3章 我国外汇结构性理财产品现实情况分析
3.1路径型外汇结构性理财产品
3.1.1产品特征
3.1.2估值办法
3.1.3估值过程
3.2挂钩型外汇结构性理财产品
3.2.1产品特征
3.2.2挂钩对象分析
3.2.3估值过程
3.3双货币结构性理财产品
3.3.1产品特征
3.3.2产品分析
3.3.3估值模型
3.4本章小结
第4章 我国挂钩型外汇结构性理财产品价格分析
4.1产品特征及选择理由
4.2随机微分方程模拟
4.2.1随机微分方程形式
4.2.2基于价格服从几何布朗运动的蒙特卡洛模拟
4.3自回归异方差模型模拟
4.3.1数据平稳性检验
4.3.2自相关性检验
4.3.3ARCH-LM检验
4.3.4GARCH模型选择
4.3.5基于GARCH模型的蒙特卡洛模拟过程
4.4实证分析的结论
第5章 相关政策建议
5.1商业银行如何发展外汇结构性理财产品
5.2外汇结构性理财产品定价关键
5.3外汇结构性理财产品投资者
第6章 结论与展望
6.1研究结论
6.2研究不足及未来研究方向
参考文献
致谢