基于CVaR准则的多阶段供应链库存风险研究

摘要

供应链管理自提出以来得到了快速发展与广泛应用，将其应用于企业的成本控制与收入管理都卓有成效。但受到经济全球化和外部环境多样化的影响，企业面临的经营环境日益复杂，不确定因素的增加使得企业进行决策越来越困难。如何在确定收益和成本的基础上，控制不利因素带来的可能损失，是风险厌恶型决策者愿意采取的决策方式。因此将供应链管理与风险管理相结合的管理模式是当前具有发展前景的新方向。
　　 本文以零售商为主要研究对象，分析其在风险目标下的多阶段库存管理决策模型。库存风险主要由需求不确定性引起，当实际需求与库存量不等时，库存风险就产生了。本文利用风险度量工具CVaR测量在不同决策订购量下的风险值，将其与对应决策下的期望收益值结合分析，作出更符合决策者风险偏好的决策。同时，企业的生产经营过程是持续的，多阶段的决策模型更符合可观实际，因此主要讨论决策者的多阶段决策方式。
　　 供应链是个复杂的有机整体，为了理清和简化分析内容，本文从四个方面来讨论企业的库存风险管理问题。它们分别是非易逝品的库存风险管理、易逝品的库存风险管理、不确定系统下的库存风险管理以及两级供应链的库存风险管理。这四种情形是对供应链库存管理问题的一种分割，彼此即有区别又有联系。通过对不同情形下建立的数学模型进行数值计算，得到了与单阶段库存管理决策不同的结论，为企业的库存管理决策提供了一种新的参考依据。

目录

文摘

英文文摘

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状综述

1.2.1 风险管理度量工具的研究现状

1.2.2 供应链库存管理研究现状

1.3 研究内容与框架

2 供应链库存管理与风险度量工具

2.1 供应链库存管理

2.1.1 库存管理的内容与目标

2.1.2 库存管理的方法与策略

2.2 VaR理论概述

2.2.1 VaR的定义

2.2.2 VaR的计算

2.2.3 VaR的优缺点

2.3 CVaR理论概述

2.3.1 CVaR的定义

2.3.2 CVaR基本定理

2.3.3 CVaR的求解

3 非易逝品的多阶段库存风险模型

3.1 问题描述与前提假设

3.2 单目标多阶段风险模型的建立

3.3 单目标多阶段风险模型的求解与分析

3.4 多阶段多目标风险模型的建立

3.5 多目标多阶段风险模型的求解与分析

3.6 本章小结

4 易逝品的多阶段库存风险

4.1 收益管理和动态定价

4.2 不允许补货的易逝品库存风险模型

4.3 允许补货的易逝品库存风险模型

4.4 本章小结

5 基于MARKOV-CVAR的随机需求多阶段库存风险

5.1 确定型系统与不确定型系统

5.2 马尔科夫过程概述

5.3 不确定型系统下的库存风险

5.4 算例与分析

5.5 本章小结

6 两级供应链的多阶段库存风险

6.1 供应链失调和牛鞭效应

6.2 供应链失调的影响

6.3 两级供应链多阶段库存风险模型

6.4 两级供应链订购决策的解析式

6.4.1 库存风险的另一种表示方式

6.4.2 两级供应链的单阶段库存管理

6.4.3 两级供应链的两阶段库存管理

6.5 本章小结

7 总结与展望

参考文献

致谢

攻读学位期间主要科研成果