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英文文摘
第一章 绪论
第一节 研究背景
第二节 本文的研究目的及意义
第三节 券商集合资产管理计划的定价研究现状及评述
第四节 本文的研究框架及可能的创新点
第二章 券商集合资产管理计划条款分析和假设条件建立
第一节 限定性券商集合资产管理计划条款分析及假设条件建立
第二节 非限定性券商集合管理计划条款分析及假设条件建立
第三章 模型的建立和求解
第一节 相关理论基础
第二节 券商集合资产管理计划的定价模型和求解
一、限定性券商集合资产管理计划的定价模型
二、非限定性券商集合资产管理计划的定价模型
三、券商集合资产管理计划的定价模型的求解
第四章 数值计算
第一节 限定性券商集合理财产品的数值计算
一、设定参数求限定性券商集合资产管理计韵的计划净值和两个波动率的关系
二、例证限定性券商集合资产管理计划的计划净值和两个波动率的关系
第二节 非限定性券商集合理财产品的数值计算
一、设定参数求限定性券商集合资产管理计划的计划净值和两个波动率的关系
二、例证限定性券商集合资产管理计划的计划净值和两个波动率的关系
第五章 结论
第一节 本文的主要研究成果
第二节 研究展望
参考文献
附录
致谢