文摘
英文文摘
第1章 导论
1.1 研究背景和研究目的
1.1.1 论文的选题背景
1.1.2 研究意义及目的
1.2 文献综述
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 本文的研究思路、论文结构和创新之处
1.3.1 研究思路
1.3.2 论文结构
1.3.3 本文创新之处
第2章 中美股市联动性的理论研究
2.1 外贸出口影响分析
2.2 国际资本流动的影响分析
2.3 投资者心理预期的影响分析
2.4 市场之间的传导分析
第3章 相关理论工具介绍
3.1 相关系数
3.2 单位根检验
3.3 GARCH模型
3.4 VAR模型
3.5 Granger因果关系检验
3.6 脉冲响应函数和方差分解
第4章 中美股市联动性的实证研究
4.1 样本的选取和数据处理
4.1.1 指标的选取
4.1.2 数据的处理
4.2 沪港美股指收益联动性实证分析
4.2.1 全样本描述性统计分析
4.2.2 三个子样本描述性统计特征
4.2.3 相关系数
4.2.4 平稳性检验
4.2.5 VAR模型分析
4.2.6 Granger因果关系检验
4.2.7 脉冲响应函数和方差分解分析
4.3 沪港美股指收益率波动溢出效应实证分析
4.3.1 全样本下三大股指收益率波动特征
4.3.2 收益波动溢出的GARCH模型分析
第5章 本文的结论及政策建议
5.1 研究结论及政策建议
5.1.1 文章研究结论
5.1.2 防范和化解金融风险的建议
5.2 不足之处及展望
参考文献
后记