摘要
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 程序化交易策略的分类
1.3 研究目的
1.4 研究方法和思路
1.4.1 前期准备
1.4.2 建立模型
1.4.3 交易思路
1.4.4 程序化流程
第二章 相关概念的阐述和模型理论
2.1 相关概念的简述
2.1.1 期货简述
2.1.2 期货交易特征简述
2.1.3 指标简述
2.2 模型理论
2.2.1 线性半参数时变系数回归模型
2.2.2 非参数方法筛选变量
2.2.3 非参数方法识别变量
2.2.4 模型估计
第三章 策略的实践
3.1 策略前言
3.2 策略实践
3.2.1 变量设定
3.2.2 数据下载与简单处理
3.2.3 非参数统计筛选的结果与半参模型的建立
3.2.4 策略绩效
3.2.5 问题与对策
3.3 程序化交易的应用
3.3.1 实践操作与分析
3.3.2 分析与展望
第四章 结论
4.1 实践结论与成果
4.1.1 实践结论
4.1.2 实践成果
4.2 创新点与应用价值
4.3 心得体会与展望
4.4 结束语
参考文献
附录
附录一 技术指标
附录二 模型预测区间程序代码(R语言)
附录三 即时行情自动导出程序代码(TB语言)
致谢
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