摘要
1.绪论
1.1 背景意义
1.1.1 国债期货的推出
1.1.2 国债期货套利研究
1.2 研究意义
1.2.1 理论意义
1.2.2 现实意义
1.3 研究内容与结构安排
1.4 研究方法和研究创新点
1.4.1 研究过程中使用的方法主要有
1.4.2 研究的创新点
2.相关文献回顾
2.1 国债期货的功能与概况
2.1.1 国债期货的功能
2.1.2 国债期货的概况
2.2 我国国债期货市场的制度与问题
2.2.1 中国国债期货市场的制度设定
2.2.2 国债期货市场存在的问题
2.3 国债期货套利的本质与优势
2.4 国内外期货研究
2.4.1 国外对国债期货的研究
2.4.2 国内对于国债期货的研究
2.4.3 文献评述
3.构建国债期货跨品种套利组合
3.1 样本数据的选取与说明
3.2 相关性分析
3.3 平稳性检验
3.4 协整关系检验
3.4.1 OLS法估计回归方程
3.4.2 残差序列平稳性检验
4.设计跨品种套利策略模型
4.1.价差序列分析
4.2 期货合约配比
4.2.1 误差修正模型
4.2.2 设置开仓信号
5.套利实证检验
5.1 相关套利盈利检验
5.2 特殊时段协整关系检验
6.国债期货交易过程中存在的风险
6.1 投资者缺乏专业知识,盲目投资
6.2 法律政策多变与行政干预过多
6.3 “保证金制度"杠杆产生的交易风险
6.4 金融体系的低效率运作
7.研究总结与展望
7.1 相关结论总结
7.2 不足之处
参考文献
附录
致谢
声明