单个银行失败的预测与处理研究

摘要

本文针对单个银行失败展开定性和定量的研究，分析了银行失败的原因、识别预测以及处理应对。本文的重点是银行失败的因素识别和失败预测研究。银行失败的因素识别分析可以帮助政府部门和银行界找准问题的所在，采取有效措施防患于未然。预测分析则可以提前发现将要失败的银行，及时做出救助或者关闭的决定，使其负面效应最小化。 本文界定银行失败概念并从银行体系内在的不稳定性、市场结构/力量、银行的公司治理、银行效率等角度剖析银行失败的原因，研究了各种银行失败预测的模型和方法，包括监管当局的银行失败早期预警体系EWS、外部评级机构的银行评级和各种数量模型方法。　　本文根据1997-2000年间印度尼西亚、马来西亚、韩国和菲律宾四国银行数据，研究银行失败的因素，以决定和预测当恶劣条件发生时什么样的银行更有可能免于失败；对比分析仅仅使用单个银行微观财务数据和使用融合微宏观数据的模型的识别、预测能力的差别，在对银行失败后果严密分析的基础上总结和设计合理的处理规则。失败的处理有救助和退出两大类，具体方法的采用必须与具体的问题相适应，考察分析我国银行业金融机构失败及其处理状况，并对我国银行业金融机构失败应对提出若干政策建议：银行业金融机构持续进行自身改革、监管当局改善监管、发挥市场纪律的约束作用。

目录

文摘

英文文摘

1导论

1.1研究的背景以及选题的意义

1.2国内外研究现状述评

1.3本文的创新与学术价值

2银行失败的界定以及失败原因剖析

2.1银行失败概念的界定

2.2银行失败的原因剖析

2.2.1银行体系内在的不稳定性与银行失败

2.2.2市场结构/力量与银行失败

2.2.3银行的公司治理与银行失败

2.2.4银行效率与银行失败

3银行失败的识别与预测方法研究

3.1监管当局银行失败早期预警体系

3.1.1最简易的方法——快速纠正行动

3.1.2监管机构的监管评级体系

3.2外部评级机构的银行评级

3.2.1评级公司的作用及其业务的新扩展

3.2.2评级公司的银行评级服务

3.3银行失败识别预测的数量模型方法研究

3.3.1线形概率模型

3.3.2判别分析

3.3.3 Logit分析

3.3.4 Probit分析

3.3.5 COX 比例风险模型

3.3.6非参数特征识别模型

3.3.7事件研究

4 LOGIT模型的单个银行失败的预测研究

4.1引言

4.2模型的设定

4.3样本、数据与变量选择

4.3.1失败银行的定义和样本的选择

4.3.2数据来源

4.3.3变量选择及其界定

4.4结果及其分析

4.4.1模型估计和因素分析

4.4.2识别能力

4.4.3预测能力

4.5小节

5银行失败的后果分析及其处理研究

5.1银行失败的后果分析

5.1.1引发传染、挤兑和银行危机的可能性

5.1.2单个银行失败对其利益相关人的影响

5.1.3银行失败对支付体系的影响

5.1.4银行失败的正面效果——激励收益

5.2银行失败的处理研究

5.2.1失败银行救助

5.2.2失败银行市场退出

5.2.3中央银行最后贷款人(LLR)功能的发挥

5.2.4失败损失的承担与对股东和管理层的处置

5.2.5安全网的构建与失败银行的及时退出

6我国银行业金融机构的失败及其应对研究

6.1我国银行业金融机构失败及其处理的考察

6.1.1我国银行业金融机构存在问题的严重性

6.1.2近年来我国银行业金融机构失败及其处理情况

6.1.3我国银行业金融机构的实证分析

6.2我国银行业金融机构失败应对研究

6.2.1银行业金融机构持续进行自身改革

6.2.2监管部门放松管制改善监管

6.2.3充分发挥市场纪律的约束作用

附录A美国外部评级公司的银行评级服务

附录B我国农村合作金融机构与股份制商业银行早期预警体系

参考文献

致谢