商业银行分支机构绩效评价的DEA模型比较研究——基于某省C银行的实证分析

摘要

商业银行是对社会经济生活产生最重要影响的金融机构，在当代以资本流动全球化、金融机构全球化和金融市场全球化为代表的金融全球化大背景下，如何正确评价一家银行及其分支机构的绩效，以此引导银行如何能够在激烈的全球化竞争压力下得以生存和发展，无论对金融理论界还是银行实务界，都具有重要的理论价值与实践意义。作为一个热点问题，有许多文献都进从不同角度，利用不同的方法来对绩效这个问题进行了研究，其中DEA方法是应用最多的。但是，在如何选用合适的DEA方法对银行的分支机构进行评价，不同的DEA模型对相同样本评价是否会得出不同结论，却少见于文献。 本文的选题针对这一领域的当前研究现状，对评价商业银行分支机构绩效的各类模型进行比较研究。首先对绩效、商业银行绩效等概念进行阐述；接着在对国内外进行商业银行及其分支机构绩效评价的相关文献进行综述和评价的基础上，深入分析本文所用到的四个DEA模型，提出相应的研究思路和研究方法；然后利用某省国有商业银行2002-2005年20家二级分行的数据，选取了存款、贷款、利息收入、营业费用、不良贷款率以及职工人数等六个指标，利用四个DEA模型分别对这样本的绩效进行时间序列数据和横截面数据的分析，最后得出结论：DEA是研究商业银行分支机构绩效的有效方法，四个DEA模型在研究商业银行分支机构中并不存在明显的差异，模型的选用与研究者的研究目的、数据的可获得性以及基本假设条件等有关系。同时，通过DEA方法，可比较有效地消除了外部环境对于经营绩效的干扰，以便于对其绩效进行更有效的评价。 本文的创新之处在于从模型的角度入手，分析四个DEA模型在评价同一组分支机构绩效时的差异，从实证角度验证模型在实际评价中的无差异性，从而说明在国内外研究商业银行绩效的文献中为何四种模型都有人选取。在实证分析过程中，鉴于不良贷款率与其他两项产出项(贷款和利息收入)对绩效影响的单调性不同，提出“相对不良贷款效绩”的概念，从而解决这一技术性问题。

目录

文摘

英文文摘

论文原创性声明

1引言

2绩效理论概述及文献回顾

3 DEA模型绩效评价的理论概述

4基于DEA模型的比较实证分析

5政策建议及研究方向

参考文献

附录

后记