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论文说明:图表目录
1绪论
1.1研究背景
1.2研究现状
1.3研究目的
1.4研究对象与范围
1.5论文结构
1.6研究方法
1.7本章小结
2文献综述
2.1风险的定义
2.2度量风险的一般方法
2.2.1敏感性法(sensitivity measures)
2.2.2标准差法(standard deviation method)
2.2.3 VaR方法(value at risk)
2.2.4压力测试(stress testing)
2.2.5情景分析(scenario analysis)
2.3信用风险结构分析
2.3.1信用风险定义
2.3.2信用风险构成要素
2.4违约风险的影响因素
2.4.1财务因素与企业违约
2.4.2企业资产价值与企业违约
2.4.3预期违约概率与企业违约
2.4.4宏观经济因素与企业违约
2.4.5国内相关研究
2.4.6违约风险研究相关文献评论
2.5追偿风险的影响因素
2.5.1违约损失的度量方法
2.5.2追偿风险的单因素影响分析
2.5.3信用风险模型有关回收率的假设
2.5.4追偿风险的多因素影响分析
2.5.5国内的相关研究
2.5.6贷款追偿风险研究相关文献评论
2.6本章小结
3模型设计与假设
3.1违约风险模型设计与假设
3.1.1违约风险影响因素模型设计
3.1.2违约风险计量模型选择
3.1.3违约风险模型变量与假设
3.2追偿风险模型与假设
3.2.1追偿风险的特征
3.2.2追偿风险影响因素模型设计
3.2.3因变量:违约损失(回收率)的度量
3.2.4自变量:追偿风险的影响因素及假设
3.3本章小结
4样本选择与变量定义
4.1违约风险研究样本选择与相关变量定义
4.1.1样本数据来源
4.1.2无效和奇异数据处理
4.1.3样本特征与变量定义
4.2追偿风险研究样本与变量定义
4.2.1样本选择
4.2.2样本特征分析与变量定义
4.3本章小结
5数据处理与分析讨论
5.1违约风险影响因素实证分析
5.1.1财务变量的选取
5.1.2统计特征描述
5.1.3相关性分析
5.1.4 Logistic回归分析
5.2追偿风险影响因素实证分析
5.2.1描述性统计分析
5.2.2相关性分析
5.2.3方差分析
5.2.4线性回归分析
5.3本章小结
6结论与展望
6.1主要结论
6.2研究贡献
6.2.1理论贡献
6.2.2管理贡献
6.2.3政策建议
6.3研究局限和展望
参考文献
攻读博士学位期间科研成果
致谢