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目录
第一章 引言
第一节 研究背景及意义
第二节 本文研究内容及思路
第三节 本文创新点
第四节 国内外研究现状
第二章 极值理论
第一节 极值理论概述
第二节 Fisher-Tippet定理和GEV分布
第三节 POT模型和GPD分布
第四节 极值分布厚尾检验
第五节 阀值选取
第六节 参数估计及模型检验
第三章 再保险及证券化
第一节 再保险及证券化概述
第二节 再保险及巨灾债券分类
第三节 短期聚合风险及债券定价模型
第四章 应用研究
第一节 数据搜集、处理及描述性统计
第二节 超阀值数据拟合
第三节 再保险
第四节 巨灾债券定价
第五章 结论
参考文献
附录
致谢
在读期间完成的研究成果