基于RAROC的我国商业银行经济资本配置效率研究

摘要

在全球经济金融出现一体化的背景下，一方面，国际金融环境发生了变化，金融并购事件不断发生，越来越多的国家将继续扩大其资产规模；另一方面，金融脱媒的产生。为了开拓新的市场而愿意承担更高的风险成本，但对可能造成的损失准备没有提供相应的银行资本水平。巨大的连锁效应及破坏性往往在资金链条发生断裂的情况下发生。在经济全球化不断发展的今天，金融业在经济中的重要性越来越得到凸显，其是否健康稳定的发展直接影响到一国经济的运行状况。企业只要有经济活动就会存在风险，而商业银行作为我国金融业的核心组成部分，经营对象的特殊性决定了其所面临的风险有别于其他的一般企业。
　　20世纪70年代，银行业经营危机让全世界震惊，由此催生出了著名的银行业公约《巴塞尔资本协议Ⅰ》，其确立了全球统一的银行风险管理标准。而面对金融机构和金融监管过程中出现的新问题《巴塞尔新资本协议》（以下简称“新资本协议”）、《巴塞尔资本协议Ⅲ》也相继出台，新资本协议代表着未来银行业风险管理和资本监管的发展方向。
　　我国对于资本管理应给予足够重视，在银行资本金不断增加的时候，对于风险管理的模式和方法，必须考虑改变监管思路，采取更有效的措施来确保盈利性、流动性和风险性三者的协调统一。实际上，国外先进银行在20年前就已将经济资本作为其一种管理工具。由于经济资本可以将风险和收益与资本三者结合起来进行考虑，确保经营收益的同时更加关注风险的发生，才能规避追求单个资产规模的扩大，才能有效的实现风险预警，最大限度地降低和分散风险。由于我国经济资本配置还不那么成熟，因此，经济资本配置研究具有深刻的理论意义与较强的现实意义。
　　本文在梳理国内外经济资本配置理论的基础上，根据国外配置的实践经验，结合我国四家大型商业银行的实际情况，对我国银行业资本配置进行实证研究，进而提出配置的对策建议。
　　本文共分为六个章节
　　第一章导论。简述本文的研究背景与意义以及相关文献综述，并简述了文章的创新点与不足。
　　第二章商业银行经济资本配置概述。首先介绍了经济资本配置的三种方式，由于经济资本计量是经济资本配置的基础，所以本章按照风险的类型详细介绍了经济资本的计量，随后对商业银行经济资本配置进行了介绍，为第四章的实证部分做了铺垫。
　　第三章我国商业银行经济资本配置现状及存在的主要问题。本章分为两大块，第一部分介绍了我国商业银行经济资本配置的现状，由于实证部分分别选取了两家国有商业银行与两家股份制商业银行，所以本章分别对我国国有、股份制商业银行的现状进行了阐述。第二部分分析了我国商业银行经济资本配置存在的主要问题。
　　第四章基于R ARO C波动的我国商业银行经济资本配置效率实证分析。本章是本文的重点，使用了RA RO C模型对我国商业银行经济资本配置效率进行分析。依据第三章我国商业银行经济资本配置中存在的问题，选取了适合我国商业银行自身的计量模型进行实证分析。通过实证分析的结果得出要想提高配置效率，我国商业银行需扩大资产业务规模，将资本更多的配置在资产业务当中。
　　第五章提高我国商业银行经济资本配置管理能力的对策建议。通过第三章我国商业银行经济资本配置存在的主要问题与第四章实证分析的结果，提出了相应的对策建议。

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目录

第一章 导论

第一节 研究背景及研究意义

第二节 文献综述

第三节 研究方法与思路

第四节 创新点与不足

第二章 商业银行经济资本配置概述

第一节 商业银行经济资本配置方式

第二节 商业银行经济资本计量

第三节 商业银行经济资本配置

第三章 我国商业银行经济资本配置现状及存在的主要问题

第一节 我国商业银行经济资本配置现状

第二节 我国商业银行经济资本配置存在的主要问题

第四章 基于RAROC波动的我国商业银行经济资本配置效率实证分析

第一节 理论基础

第二节 指标数据选取及简单的计算过程

第五章 提高我国商业银行经济资本配置效率的对策建议

第一节 完善涵盖多种风险类型的经济资本管理机制

第二节 加强对经济资本配置理念的认识

第三节 提高技术水平完善数据库建设

第四节 研发适合我国国情的风险计量模型

第五节 加快建立业务调整机制

第六节 培育全面风险管理文化

结论与展望

参考文献

致谢

本人在读期间完成的科研成果