基于系统动力学的中小企业供应链融资风险管理研究

摘要

改革开放以来，我国中小企业为我国经济的飞速发展做出了突出的贡献，但是中小企业却一直面临着融资困难这一发展瓶颈问题。之所以面临这种问题主要是由于以盈利为目的的商业银行为规避融资风险并不乐意把资金借贷给信用评级级别低的中小企业。在这种背景下，供应链融资这一新型模式应运而生，它为我国中小企业的融资寻找出了一个新的突破口。供应链融资之所以备受推崇，是由于商业银行在充分审视整条供应链上企业的经营效益的基础上，以核心企业为其做信用担保，同时把企业的产品作为信用保证的前提下，贷款给信用等级低的中小企业以此来为其解决融资困境，并最终实现银行与企业的互惠互利。但是，供应链融资也有不足的一面，商业银行在为中小企业提供资金支持的同时，却也存在着融资风险的隐患。因此在这种背景下，研究商业银行应如何规避或者弱化融资风险，探求中小企业供应链融资风险管理的优化建议以实现银、企的互利共赢，是非常具有现实意义的。
　　本文利用系统动力学的方法对供应链融资风险管理进行仿真建模。本文首先概述了中小企业供应链融资及系统动力学的相关理论，分析了供应链的主要融资模式即：基于应收账款的融资模式、基于存货的融通仓融资模式以及基于预付账款的保兑仓融资模式；然后陈述了供应链融资风险的特征，风险管理的原则以及风险管理的流程；本文对系统动力学的概念以及特点做了阐述，同时分析了系统动力学建模仿真步骤；针对本文研究的供应链融资风险，在第三章分析了引发中小企业供应链融资风险的成因，即主要包括：信用风险、政策性风险、操作性风险以及市场风险。这也是本文构建供应链融资风险管理系统模型的主要风险指标体系，然后针对分析的风险因子以商业银行为主要研究对象，运用系统动力学理论对中小企业供应链融资风险管理系统进行仿真建模。
　　然后，在论文实例应用部分，以A机械中小企业园为研究对象，仿真了银行风险监管体制对四大风险所产生的影响，最后根据模型运行结果得出结论：1）商业银行要加强自身关于融资风险监控体制的建设，规避风险或者最小化融资风险给银行带来的损失；2)从长远来看，融资企业要想获得银行贷款，最根本的是要不断提高产品的销售增长率，提高产品的市场占有率，增强自身的经济实力。

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第一章 绪论

1.1 研究背景及其意义

1.2 国内外中小企业供应链融资研究综述

1.3 研究内容与研究框架

1.4 研究方法与创新之处

第二章 中小企业供应链融资及系统动力学理论概述

2.1 中小企业供应链融资基本概念界定

2.2 供应链融资

2.3 供应链融资风险管理

2.4 系统动力学相关理论概述

2.5 本章小结

第三章 中小企业供应链融资影响因素分析

3.1 中小企业供应链融资的现状

3.2 中小企业供应链融资风险分类

3.3 中小企业供应链融资风险成因分析

3.4 本章总结

第四章 中小企业供应链融资风险系统动力学仿真建模

4.1 中小企业供应链融资风险建模目的

4.2 中小企业供应链融资风险仿真模型建立

4.3 中小企业供应链融资风险SD模型检验

4.4 本章小结

第五章 中小企业供应链融资风险系统动力学模型的实证研究

5.1 A机械中小企业园概况

5.2 中小企业供应链融资风险模型仿真分析

5.3 中小企业供应链融资风险管理模型的敏感性分析

第六章 中小企业供应链融资风险管理优化建议

6.1风险调控思路以及处理方法

6.2 中小企业供应链融资风险控制

第七章 总结与展望

7.1 研究结论

7.2 下一步研究方向

参考文献

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