基于Agent仿真的复杂商业银行信贷市场信贷动态博弈研究

摘要

现代商业银行信贷体系不是封闭的、机械的和线性的简单系统，而是开放的、复杂的、具有适应性和非线性的复杂系统。如此庞大而复杂的系统，仅靠数学解析方法是远远不够的。本文借鉴信贷配给理论和复杂适应系统理论的基本思想，结合计算实验金融学的研究思路，利用基于Agent的计算机仿真技术，试图针对微观经济主体的特性，运用SWARM软件平台，模拟商业银行信贷市场的生成，让博弈主体在此环境中进行仿生命运动，在仿真系统中对参与者的涌现进行对比分析，以期为我国商业银行信贷决策提出对策建议。
　　 本文针对我国商业银行的信贷决策过程进行了动态博弈仿真实验。一系列对比实验数据表明，银企信贷动态博弈存在占优策略，商业银行更倾向于向企业贷款。但是，由于单一企业、特别是中小企业的规模及信誉有限，团体贷款成为有效的贷款策略之一。本文着重模拟团体贷款中企业与企业之间的动态博弈过程，结合实证分析，发现在失信成本较低时，企业往往选择不还款；失信成本逐步升高，部分企业开始根据团体中其他成员的决策进行选择，即别人守信我守信，别人不守信，我也不守信；最后，继续提升失信成本至很高，经过有限代的演化，98％以上的企业选择无论团体中其他企业如果决策，我都选择守信。由此和谐、诚信、良性的商业银行信贷体系形成。
　　 研究结果发现，若要形成诚实守信的信贷秩序，政府监管和法律制裁是非常必要的。若失信后很少有人追究，或惩罚数额很小，企业从自身利益最大化的角度出发，选择不还款的可能性极大；若失信后，从经济、社会、道德、舆论等各方面的违约成本非常高，则基本没有人会去冒天下之大不韪。综上，加大政府监管力度、加大失信惩处力度，对规范信贷市场秩序、构建良性、有序的信贷体系具有十分重要的现实意义。

目录

文摘

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声明

第一章 绪论

1.1研究背景和意义

1.2基本概念的界定

1.2.1商业银行及其信贷行为

1.2.2商业银行信贷市场的信息不对称现象

1.2.3商业银行信贷市场中的逆向选择和道德风险

1.3基本思路及创新点

1.3.1本文的基本思路

1.3.2本文的创新点

第二章 信贷配给理论

2.1信贷配给

2.1.1什么是信贷配给

2.1.2信贷配给产生的原因

2.2逆向选择框架下的信贷配给理论

2.3道德风险框架下的信贷配给理论

第三章 复杂适应系统理论

3.1 CAS理论的基本思想

3.1.1复杂适应系统的核心思想——适应性造就复杂性

3.1.2 CAS理论的基本概念

3.2复杂金融系统与计算实验金融学

3.2.1国外研究现状

3.2.2国内研究现状

3.3复杂商业银行信贷系统

3.3.1整体性原理

3.3.2非线性原理

3.3.3内随机原理

3.3.4动态非均衡原理

3.3.5自组织原理

3.4软件平台SWARM

3.4.1 SWARM的起缘与发展

3.4.2 SWARM的研究核心

3.4.3 SWARM模型的结构

3.4.4 SWARM类库

3.4.5 SWARM的建模步骤

第四章 复杂商业银行信贷市场建模及动态博弈仿真

4.1复杂商业银行信贷市场建模

4.1.1含义及形式化描述

4.1.2内部关联与分类

4.2信贷动态博弈仿真实验与结果分析

4.2.1基本假设

4.2.2要素分析

4.2.3仿真实验

4.2.4结论及对策

第五章 总结与展望

5.1总结

5.2有待进一步研究的问题

参考文献

发表论文和科研情况说明

致谢