ETL技术在证券风险控制系统中的研究与应用

摘要

风险管理控制系统利用ETL技术在数据仓库和业务系统之间搭建了一座桥梁，使得业务数据能够进入到数据仓库中，为数据分析及展示提供数据基础，通过监控、审计等手段发现证券风险异常情况，达到及时和有效防范风险的目的。结合证券公司的实际，设计与实现了证券公司风险管理控制系统的原型。
　　本文对系统开发和关键技术的研究工作如下：
　　（1）重点研究ETL技术，根据ETL技术对数据处理的各个阶段设计了ETL数据处理模型及数据处理的流程，提出了ETL技术在风险控制系统的应用数据方案。
　　（2）利用ETL技术处理数据时，将并行技术和ETL技术相结合，提高ETL技术处理数据的效率。利用相应的调度算法适当地给线程分配给资源，使各服务器并行处理所接收的任务请求。
　　（3）利用Quartz开源作业调度框架实现对任务的手工和自动执行任务，保障了ELT技术能够及时为系统提供数据支持。
　　（4）设计证券风险控制系统的总体架构，并阐述了该系统的功能模块。在实现过程中，通过采集企业内外部的相关静态资料和动态信息，量化风险估值，评估业务风险环节，设计并实现了系统的各个模块。
　　本系统已在实践中得到了应用，此课题的研究是将ETL技术与风险控制理念的一次尝试和实践，并为后期风险控制提供了可以借鉴的思路。

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第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究的现状

1.3 研究内容及架构

第二章 相关理论研究

2.1 数据仓库技术

2.2 ETL技术分析

2.3 并行技术在ETL中的应用

2.4 本章小结

第三章 系统中ETL架构的设计

3.1 设计目标

3.2 架构设计

3.3 ETL模型设计

3.4 本章小结

第四章 ETL技术在系统中的实现

4.1 负载调度的实现

4.2 Quartz的开源框架

4.3 任务管理

4.4 ETL在系统中的应用

4.5 本章小结

第五章 系统设计与实现

5.1 系统框架及工作原理

5.2 系统功能

5.3 系统模块的实现

5.4 本章小结

第六章 总结和展望

6.1 总结

6.2 进一步展望

参考文献

致谢