随机模拟在经验估费中的应用研究

摘要

经验估费是财产保险公司保险产品定价中的一个重要环节，其估计是否准确直接影响到保险公司的产品定价，并对公司经营的其他相关环节产生重要的影响，因而历来都受到了保险公司和监管机构的重视。Bühlmann-Straub信度模型估费方法是目前广泛应用于费率厘定的一种方法，这种方法由于原理简单、操作现对简便而受到了保险公司的青睐。但是Bühlmann-Straub信度模型估费法也存在很多缺陷，当历史索赔数据不全时，在Bühlmann-Straub信度模型估费法中，使用通过对历史数据的统计推断得到的未来年度的保费具有很大的不可靠性，没有客观地反映出现实状况的随机性，并且得到的估计结果是确定的点估计值，没有给出相应的置信区间分布。Bühlmann-Straub信度模型估费法的不足促使人们寻找其他更有效的方法来对它进行改进。 随着统计与计算机技术的发展，随机模拟的方法被引入到经验估费中来。本文采用了马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法，以传统的Bühlmann-Straub信度模型为基础，建立了DAG随机模型，结合车险业务的实务数据，利用WinBUGS软件来进行模拟，完成了对未来年度保费的经验估计。与传统的信度估费方法相比较，这种方法能够比较客观地模拟出各保单组合未来年度的赔付情况，反映出现实状况的随机性，计算精度较高，为保险公司准确厘定经验费率提供了更大的参考空间。

目录

文摘

英文文摘

声明

第一章引言

第一节选题的背景与意义

第二节文献综述

第三节本文的研究内容与创新点

第二章传统的经验估费方法

第一节信度理论的概述

第二节有限波动信度理论

2.2.1完全信度

2.2.2部分信度

第三节最大精度信度

2.3.1 Bühlmann模型

2.3.2 Bühlmann-Straub模型

第四节贝叶斯统计分析

2.4.1贝叶斯方法的回顾

2.4.2贝叶斯方法在信度模型中的应用

第五节参数估计

第三章MCMC方法的基本理论

第一节随机模拟的基本原理

3.1.1马尔可夫链蒙特卡罗模拟(MCMC)

第二节模拟效果的检验

3.2.1自相关性检验

3.2.2收敛性检验

3.2.3拟合优度检验

第四章随机模拟在经验估费中的运用

第一节方差分量信度模型

4.1.1平衡的Bühlmann模型

4.1.2 Bühlmann-Straub模型

第二节基于随机模拟的建模

4.2.1贝叶斯DAG模型

4.2.2完全条件分布的推导

第五章随机模拟模型的实证分析

第一节随机模型的模拟与分析

5.1.1随机模型的建立

5.1.2模型模拟的结果及其分析

5.1.3对模型的检验

第二节随机模拟与传统方法的比较分析

第六章结论

参考文献

致谢

附录

个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果