我国新型农村金融机构微观金融效率评价研究

摘要

完善高效的农村金融市场，能够显著平滑消费，减少流动性约束，进而减少贫困，促进农村经济的发展。而我国农村金融部门异质性突出，农户和小微企业的金融抑制程度和福利损失较为严重，农村金融市场运行效率低下，我国也一直高度重视农村金融体制的改革和创新，新型农村金融机构就是在此背景下于2006年诞生的，近十年来发展迅猛。基于此，我国新型农村金融机构的发展不仅应该关注其量的发展，更需要关注其质的发展即其效率问题，从而促进新型农村金融机构的发展，推进我国农村金融市场改革，进一步促进农村金融市场健康持续发展。
　　通过对农村金融发展理论、金融创新理论、三阶段DEA理论和超效率DEA理论的研读，本文首先从新型农村金融机构发展的规模和分布、发展的程度(金融相关率FIR)、金融资产质量、经营效益以及效用发挥情况这五个方面对其目前运行状况进行认识与思考。然后采用的是数据包络分析方法(DEA)中的三阶段模型和超效率模型对我国30个省市（西藏地区和港澳台地区除外）的新型农村金融机构的微观金融效率进行研究。运用DEAP VERSION2.1和Frontier4.1两个DOS命令的软件对构建的三阶段DEA模型进行计算，并对数据计算结果进行评估，重点是第二阶段SFA(随机前沿分析)回归模型对第一阶段产生的投入松弛变量的分离;第三阶段进行调整的DEA，从而把剔除外部环境因素和随机误差因素后的投入指标和原始产出指标带入以投入导向型规模报酬可变的DEA模型（即Input型的BCC模型）中，测算处于相同外部环境和随机误差下的30个省市的新型农村金融机构的综合效率值、规模效率值和技术效率值。然后，运用EMS1.3软件分别在无效率省际间进行投入产出冗余分析，在有效率省际间进行超效率分析。
　　通过研究得出如下结论:(1)我国新型农村金融机构发展不平衡，支农效用发挥不充分;(2)新型农村金融机构金融资产质量较高，经营效益较好，但发展程度较低;(3)新型农村金融机构发展还不够成熟，对外部环境的依赖程度较高;(4)新型农村金融机构微观金融效率不容乐观，其内部管理制度亟待完善和优化;(5)新型农村金融机构需要有效整合和进一步增强存贷能力;(6)新型农村金融机构的改革，需要根据各省市的具体情况区别对待。
　　通过分析，本文提出了促进新型农村金融机构发展的对策建议:(1)促进新型农村金融机构平衡发展，加大支农力度;(2)改善新型农村金融机构外部金融环境，促进其发展壮大;(3)完善和优化新型农村金融机构内部管理制度，提高其微观金融效率;(4)有效整合新型农村金融机构，进一步增强其存贷能力。本文末尾还提出了研究的不足与可完善之处，以期在后续研究中进一步改进。

目录

声明

摘要

1 绪论

1．1 研究背景及意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 国内外研究综述

1．2．1 新型农村金融机构的研究综述

1．2．2 金融效率理论的研究综述

1．2．3 文献述评

1．3 研究目的与研究内容

1．3．1 研究目的

1．3．2 研究内容

1．4 研究方法与技术路线

1．4．1 研究方法

1．4．2 研究技术路线

1．5 研究的创新与不足

1．5．1 研究的创新

1．5．2 研究的不足

2 相关概念界定及理论基础

2．1 概念界定

2．1．1 新型农村金融机构

2．1．2 微观金融效率

2．2 理论基础

2．2．1 农村金融发展理论

2．2．2 金融创新理论

2．2．3 三阶段DEA理论和超效率DEA理论

3 现阶段我国新型农村金融机构发展状况分析

3．1 新型农村金融机构发展的规模和分布

3．1．1 新型农村金融机构发展的规模

3．1．2 新型农村金融机构发展的地区分布

3．2 新型农村金融机构发展程度(金融相关率FIR)

3．3 新型农村金融机构金融资产质量

3．4 新型农村金融机构经营效益

3．5 新型农村金融机构效用发挥情况

4 我国新型农村金融机构微观金融效率模型的构建

4．1 新型农村金融机构微观金融效率模型的建立

4．1．1 新型农村金融机构微观金融效率的三阶段DEA模型

4．1．2 新型农村金融机构有效省市间的比较分析——超效率DEA模型

4．2 模型指标的选取

4．2．1 新型农村金融机构投入产出指标的选取

4．2．2 新型农村金融机构外部影响因素指标的选取

4．3 数据来源

5 基于DEA模型的我国新型农村金融机构微观金融效率实证分析

5．1 第一阶段DEA——原始数据下新型农村金融机构微观金融效率分析

5．2 第二阶段SFA——影响新型农村金融机构微观金融效率环境分析及调整

5．2．1 外部环境影响因素指标的分析

5．2．2 外部环境影响因素指标的调整

5．3 第三阶段DEA——调整投入后的新型农村金融机构微观金融效率分析

5．3．1 新型农村金融机构综合效率分析

5．3．2 新型农村金融机构技术效率分析

5．3．3 新型农村金融机构规模效率分析

5．3．4 新型农村金融机构技术效率和规模效率的比较分析

5．3．5 新型农村金融机构省市分布比较——基于规模效率值和技术效率值的分析

5．4 投入产出的松弛分析——新型农村金融机构无效省市间的分析

5．5 超效率DEA分析——新型农村金融机构有效省市间的比较

6 研究结论及对策建议

6．1 研究结论

6．1．1 新型农村金融机构发展不平衡，支农效用发挥不充分

6．1．2 新型农村金融机构金融资产质量较高，经营效益较好，但发展程度较低

6．1．3 新型农村金融机构发展还不够成熟，对外部环境的依赖程度较高

6．1．4 新型农村金融机构微观金融效率不容乐观，其内部管理制度亟待完善和优化

6．1．5 新型农村金融机构需要有效整合和进一步增强存贷能力

6．1．6 新型农村金融机构的改革，需要根据各省市的具体情况区别对待

6．2 对策建议

6．2．1 促进新型农村金融机构平衡发展，加大支农力度

6．2．2 改善新型农村金融机构外部金融环境，促进其发展壮大

6．2．3 完善和优化新型农村金融机构内部管理制度，提高其微观金融效率

6．2．4 有效整合新型农村金融机构，进一步增强其存贷能力

6．3 研究的进一步工作

参考文献

附录

致谢