被保险人道德风险影响下的财产保险定价研究

摘要

被保险人道德风险是保险理论界和保险业务界关注的热点问题之一，特别是被保险人道德风险影响下的保险定价，直接关系到保险公司的核心利益。自从博弈论与信息经济学出现以来，为被保险人道德风险的研究提供了重要的理论工具。本文根据保险学的基本原理，应用信号传递博弈论对被保险人道德风险影响下的保险定价问题进行了较为深入、系统的研究。全文可分为以下三部分内容：
　　第一部分包括第一章和第二章，主要介绍了被保险人道德风险影响下的保险定价的研究意义，被保险人道德风险的一些基本知识以及信号传递博弈理论；
　　第二部分即第三章，主要研究了财产保险定价的一个基础性问题——损失分布建模。由于财产保险的定价原则是基于损失分布函数的各阶矩建立起来的，因此，损失分布的研究是财产保险定价的一个非常重要的基础性工作。本文第三章从财产损失分布建模的基本步骤开始，利用给定的台风损失数据，详细地介绍了财产损失分布的趋势判断、参数估计、拟合检验等过程，对于财产损失分布建模给出了一套完整、清晰、简单、科学的思路。特别是对于损失分布函数的参数估计，本文引进了GMM（广义矩估计）这一比较精确的估计方法，建立了财产损失分布函数的参数广义矩估计模型。检验结果表明，GMM方法比传统的估计方法有效；
　　第三部分包括第四章、第五章内容，是本文的重点。本部分主要对被保险人道德风险影响下的保险定价问题进行了研究。本文在第四章首先运用信号传递博弈论，建立了被保险人影响出险损失概率道德风险和保险人审核之间的不完全信息动态博弈模型，研究了保险双方的均衡博弈策略。然后在此基础上，并结合第三章的知识，推导出了满足保险人的目标利润的财产保险定价公式。推导出的保险定价公式表明：保险产品的价格与被保险人不存在此类道德风险时的损失概率成正比，与平均索赔额成正比，与保险人的审核成本成正比，与被保险人存在此类道德风险时的损失概率成正比；在本文的第五章，我们还应用信号传递博弈模型对被保险人道德风险的另一种表现形式——影响出现损失规模道德风险的财产保险定价问题进行了研究。此时推导出的保险定价公式表明：被保险人影响出险损失规模的财产保险价格与被保险人财产的损失概率成正比，与被保险人存在影响出现损失规模道德风险时的期望赔偿额成正比，与被保险人不存在影响出现损失规模道德风险时的期望赔偿额成正比，与保险人的审核成本成正比。

目录

封面

声明

中文摘要

英文摘要

目录

第一章 绪论

1.1 论文的选题背景及研究意义

1.2 被保险人道德风险国内外研究综述

1.3 本文结构安排及创新之处

第二章 被保险人道德风险和博弈论的一些基本知识

2.1 被保险人道德风险概述

2.2 信号传递博弈论的基本概念

2.3 本章总结

第三章 财产保险定价的基础——损失分布函数研究

3.1 财产损失分布建模的一般过程

3.2 财产损失分布建模的基本假设

3.3 财产保险损失分布函数的选择

3.4 财产保险损失分布参数的GMM估计

3.5 估计结果检验

3.6 本章总结

第四章 被保险人影响出险损失概率的财产保险定价

4.1 被保险人和保险人的风险态度

4.2 模型的一些基本知识及假设条件

4.3 被保险人和保险人的信号传递博弈模型

4.4 均衡博弈下的保险定价

4.5 应用举例

4.5 本章总结

第五章 影响出险损失规模道德风险的财产保险定价

5.1 假设条件的分析与说明

5.2 影响出险损失规模道德风险的信号传递博弈模型

5.3 均衡博弈下的保险定价

5.4 应用举例

5.5 本章总结

第六章 全文总结及进一步工作

6.1 本论文研究总结

6.2 本文的局限及进一步研究

致谢

参考文献

攻硕期间取得的研究成果