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第一章 绪论
1.1研究背景
1.1.1引言
1.1.2国内外相关研究
1.2问题提出
1.3研究意义
1.4研究内容与框架
第二章时间序列协整理论
2.1线性协整理论
2.1.1协整及表现形式
2.1.2单一方程协整关系检验法
2.1.3系统方程协整关系检验法
2.1.4协整系统的贝叶斯分析及预测
2.1.5向量分整序列的线性协整
2.2非线性协整理论
2.2.1非线性协整定义
2.2.2单整时间序列的非线性变换
2.2.3非线性协整关系的估计与检验法
2.2.4长记忆向量时间序列的非线性协整
2.2.5变结构协整关系及建模法
第三章 对沪深港股市的实证分析
3.1实证分析检验步骤
3.1.1单整检验
3.1.2协整检验
3.1.3 Granger因果关系与CCF检验
3.2实证分析经验结果
3.2.1.指数数据基本统计特征
3.2.2指数数据时间序列单整检验
3.2.3指数数据时间序列协整检验
3.2.4 Granger因果关系与CCF检验
3.3实证分析总结
第四章 总结与展望
4.1本文的工作
4.2本文尚待继续研究之处
4.3时间序列协整理论研究的展望
致谢
参考文献
附录
攻硕期间取得的研究成果