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目录
第一章 绪 论
1.1 研究背景与意义
1.2 文献综述
1.3 本文的主要贡献与创新
1.4 本文的结构安排
第二章 鲁棒多目标均值—绝对偏差模型
2.1 预备知识
2.2 多目标均值-绝对偏差模型
2.3 鲁棒多目标均值-绝对偏差模型
2.4 本章小结
第三章 鲁棒均值-绝对偏差模型实证分析
3.1 不同市场环境下投资组合策略的累积收益表现
3.2 不同绝对偏差下投资组合策略的累积收益表现
3.3 不同Beta值下投资组合策略的累积收益表现
3.4 实证小结
3.5 本章小结
第四章 带有复杂约束条件的鲁棒均值-CVaR模型
4.1 带有复杂约束条件的均值-CVaR投资组合模型
4.2 带有复杂约束条件的鲁棒均值-CVaR投资组合模型
4.3 改进的粒子群算法
4.4 数值实验
4.5 本章小结
第五章 全文总结与展望
5.1 全文总结
5.2 后续工作展望
致谢
参考文献
攻读硕士学位期间取得的成果