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第一章 导论
1.1 研究背景
1.1.1 国外基金评价理论与实践的综述
1.1.2 我国建立基金评价体系的条件已经基本成熟
1.1.3 我国基金评级体系百家争鸣
1.2 研究目标和意义
1.2.1 研究目标
1.2.2 研究意义
1.3 研究方法与内容
本章参考文献
第二章基金业绩评价理论的综述
2.1引言
2.2单因素的风险调整收益指标
2.2.1特雷诺指标
2.2.2夏普指标
2.2.3詹森指标
2.2.4估价比
2.2.5 M.C.V
2.2.6绍坦诺比率
2.2.7 M2
2.2.8衰减度
2.3多因素的风险调整收益指标
2.3.1 APT法
2.3.2 Sharpe风格指数方法
2.4无基准业绩指标
2.4.1 ESM法
2.4.2 PCM法
2.4.3效用函数法
2.5基金业绩归属模型
2.5.1基于风险变动的择时模型
2.5.2基于风险补偿的Fama分解
2.5.3基于基金投资组合的业绩分解模型
2.6基金资产流动性和变现能力指标
2.6.1流动性指标
2.6.2变现能力指标
2.7基金业绩的延续性与基金评级的有效性
2.7.1基金业绩的延续性
2.7.2基金评级的有效性
2.8本章小结
本章参考文献
第三章国内外基金评级体系的简介
3.1引言
3.2国外基金评级体系的简介
3.2.1晨星基金评级体系
3.2.2标准普尔基金评级体系
3.3国内主要基金评级体系的简介
3.3.1中信基金评级体系
3.3.2天相基金评级体系
3.3.3睿信基金评级体系
3.3.4中国社科院IFB基金评价体系
3.4国内外基金评级体系的差异
3.5本章小结
本章参考文献
第四章我国基金业绩的延续性及基金评级的有效性
4.1引言
4.2我国基金业绩的延续性
4.2.1基金业绩延续性的检验方法
4.2.2我国基金业绩延续性的实证分析
4.3我国基金评级的有效性
4.3.1对我国基金评级有效性进行检验的原则
4.3.2对我国基金评级结果有效性进行检验的方法设计
4.2.3对我国基金评级结果有效性进行检验的实证分析
4.4本章小结
本章参考文献
第五章构建我国有效的基金评级体系
5.1引言
5.2我国基金评级指标设计的缺陷
5.2.1风险调整收益指标
5.2.2择时和选股能力指标
5.2.3流动性和变现能力指标
5.3我国基金评级方法的缺陷
5.3.1基金分类的问题
5.3.2评级时间的问题
5.3.3指标综合的问题
5.3.4星级评定的问题
5.4我国有效基金评级体系的方案设计
5.4.1我国有效基金评级体系的模式
5.4.2我国有效基金评级体系的框架
5.5新基金评级结果有效性的检验
5.6本章小结
本章参考文献
第六章构建我国多层次的基金评价体系
6.1引言
6.2基金评级的局限性
6.3构建我国多层次的基金评价体系
6.4我国基金分析体系的建立
6.4.1基金收益和风险
6.4.2投资组合分析
6.4.3分析基金管理人的管理能力
6.4.4分析基金的市场表现
6.4.5相关信息
6.5我国基金跟踪体系的建立
6.5.1仓位跟踪
6.5.2行业跟踪
6.5.3重仓股跟踪
6.5.情景分析
6.6多层次基金评价体系的关系与应用
6.7本章小结
本章参考文献
第七章总结与展望
7.1主要贡献与结论
7.2研究展望
参考文献
本人发表的主要论文和参加的科研课题情况
本人的主要学习及工作经历
附录
致谢