基于案例推理的证券公司操作风险预警的研究

摘要

与其他金融机构一样，证券公司所面临的主要风险也分为三类：市场风险、信用风险和操作风险。市场风险和信用风险早已成为理论界研究的重点，而对于操作风险，虽然其概念的提出已有较长的历史，但真正引起学界重视还是最近若干年的事情。国内外一系列证券公司操作风险损失事件表明，证券公司的操作风险管理水平亟待提高，这催生了对证券公司操作风险的研究。 前人对操作风险及其预警的研究往往侧重于在经济学或者是金融学领域进行探讨，而忽略了一个关键因素——知识。本文认为由于操作风险本身所具有的特点，不能把对操作风险管理的研究与知识割裂开来，而应把操作风险管理的研究拓展到知识管理的研究范畴中．根据这一思路本文把知识管理与操作风险预警紧密结合，试图借助知识管理中丰富的理论与技术提高证券公司操作风险预警研究的理论水平。 本文首先把证券公司操作风险和风险预警两个方面的内容作为文章的理论基础，对相关文献进行综述，指出目前对于证券公司风险的研究中缺少专门针对证券公司操作风险的研究、缺少针对证券公司操作风险预警的研究、缺少结合知识的证券公司操作风险预警研究的盲点，以此作为本文的出发点和着眼点。而后从操作风险本身的性质出发，挖掘操作风险尤其是证券公司操作风险的知识性特征，从而说明知识与证券公司操作风险的紧密联系。在此基础上，研究把知识管理的理论和技术，主要是案例推理技术与证券公司操作风险的预警结合起来，通过分析案例推理与知识过程及其与风险预警的匹配，来论证案例推理与证券公司操作风险预警的融合。最后根据前文的研究成果，参考已有风险管理信息系统，从总体架构、系统功能、用户界面等角度，初步设计了基于案例推理的证券公司操作风险预警系统．

目录

文摘

英文文摘

声明

第1章绪论

1.1研究背景

1.2研究意义

1.3论文主要研究内容与体系结构

第2章理论基础及文献综述

2.1证券公司操作风险的基本理论

2.1.1证券公司及其风险的分类

2.1.2证券公司操作风险

2.2风险预警的基本理论

2.2.1“警”与“预警”

2.2.2风险预警的方法

2.2.3风险预警的基本流程

2.3研究现状

2.4研究思路

第3章证券公司的操作风险及其知识性分析

3.1操作风险的知识性分析

3.1.1知识的内涵

3.1.2操作风险的知识性分析

3.2证券公司操作风险的知识性分析

3.2.1证券公司主要业务类型及其操作风险分析

3.2.2证券公司各业务操作风险损失事件分析

3.2.3证券公司操作风险知识性分析

3.3 X证券公司实例

3.3.1 X证券公司简介

3.3.2 X证券公司组织结构图

3.3.3 X证券公司经纪业务中的高风险业务操作范畴

3.4本章小结

第4章案例推理与证券公司操作风险预警

4.1知识的基本理论

4.1.1知识与知识管理

4.1.2知识管理过程

4.2案例推理(CBR)的基本理论

4.2.1案例推理的定义

4.2.2案例推理过程

4.3案例推理过程和知识过程的匹配

4.4案例推理和风险预警的匹配

4.4.1基于案例推理的风险预警流程

4.4.2基于案例推理的风险预警系统的功能模块

4.4.3基于案例推理的风险预警系统的框架结构

4.5案例推理与证券公司操作风险预警的融合

4.5.1证券公司操作风险预警案例的描述与存储组织

4.5.2证券公司操作风险预警案例的匹配检索

4.5.3证券公司操作风险预警结果的调整和修正

4.6本章小结

第5章基于案例推理的证券公司操作风险预警系统的构建

5.1基于案例推理的证券公司操作风险预警系统概述

5.1.1基于案例推理的证券公司操作风险预警系统的目标

5.1.2基于案例推理的证券公司操作风险预警系统的构建原则

5.1.3基于案例推理的证券公司操作风险预警系统的特点

5.2基于案例推理的证券公司操作风险预警系统的基本功能与结构

5.2.1基于案例推理的证券公司操作风险预警系统的功能

5.2.2基于案例推理的证券公司操作风险预警流程

5.2.3基于案例推理的证券公司操作风险预警系统的结构

5.2.4基于案例推理的证券公司操作风险预警系统的权限设置

5.3基于案例推理的证券公司操作风险预警系统的设计

5.3.1系统维护模块

5.3.2案例管理模块

5.3.3知识管理模块

5.3.4案例推理模块

5.4本章小结

第6章总结与展望

6.1全文总结

6.2研究展望

致谢

参考文献

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果