数据驱动的证券公司数据中心系统研究与实现

摘要

近年来我国证券公司普遍完成了以集中交易系统为核心的第二阶段信息化建设任务。随着中国资本市场的快速发展，证券公司间竞争同质化加剧，价格战现象普遍；在证券公司内部，众多的业务应用系统在完成本身所支持的业务需求同时，又要为公司决策部门和政府监管部门提供大量报表，降低了各系统的效率，也降低了系统开发对业务变更需求响应能力。为提高行业竞争力，提供差异化，精细化的产品和服务，降低产品的同质性，实现以客户为中心的经营理念转变，数据中心建设已经成为证券公司在激烈竞争中处于领先地位的重要手段。如何建设一个灵活、高效、强壮、安全、低成本、易维护的数据中心成为证券行业信息化建设的重要课题。
　　针对上述问题，本文在研究数据仓库技术和ETL工具Datastage的基础上，以某大型证券公司的实际项目为背景，对该公司数据中心的相关业务进行了分析；提出一种基于数据驱动的，包括数据基础平台、数据服务平台、智能分析平台、业务展现平台、统一管理平台的证券公司数据中心系统架构；阐述了基于该架构的证券公司数据中心系统的设计和实现；重点介绍了证券公司数据中心系统的三层数据组织结构和数据模型设计，该数据模型包括当事人、内部机构、地域、产品、协议、事件等六个主题；详细介绍了统一管理平台的设计与实现。
　　本文研发的证券公司数据中心系统已在某大型证券公司实际应用，应用情况表明该系统是可行及有效的。
　　与传统的数据仓库系统相比，本文阐述的证券公司数据中心系统具有以下特点：
　　l.基于数据驱动数据仓库架构模式，按照FS-LDM模型（Financial Services Logical Data Model）进行扩展，建立了包括当事人、内部机构、地域、产品、协议、事件等六个主题的证券公司数据中心系统数据模型。
　　2.提出了由基础数据平台、数据服务平台、业务展现平台、智能分析平台、统一管理平台等五大平台组成的证券公司数据中心系统架构。
　　3.系统已在某大型证券公司实际应用，该系统对集中交易系统、融资融券系统、自营系统和资产管理系统、统一账户系统、集中财务系统、法人清算系统的数据进行采集、清洗和整合，消除不必要的冗余数据，实现资源共享；并为上述应用系统提供主动式和被动式数据服务。
　　该系统还实现了基于WEB的、具备良好扩展功能的、可与现有内部门户等系统实现单点登录集成的数据展现平台；可提供公司业务报表、公司竞争力分析、网点经营分析、客户分析报表的智能分析平台；可完成元数据管理、运维监控、质量管理、系统管理工作的统一管理平台。

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目录

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究目标和内容

1.4 本文的章节安排

2 相关技术

2.1 数据仓库

2.2 ETL工具Datastage

2.3 FS-LDM

2.4 本章小结

3 业务及需求分析

3.1 证券公司数据中心的定位

3.2 证券公司数据中心相关业务分析

3.3 证券公司数据中心系统功能性需求

3.4 证券公司数据中心系统非功能性需求

3.5 本章小结

4 系统设计与实现

4.1 证券公司数据中心系统架构设计

4.2 证券公司数据中心数据组织和模型设计

4.3 统一管理平台设计与实现

4.4 本章小结

5 系统测试及应用

5.1 系统测试

5.2 系统应用

5.3 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

作者攻读学位期间发表的论文