商业银行房地产信贷业务压力测试理论与实践研究

摘要

随着巴塞尔新资本协议资本监管要求在我国商业银行的推广,《商业银行资本管理办法》的正式实施,对我国商业银行信用风险管理水平提出了更高要求。为保障监管资本充足率计量结果在市场极端情况下的有效性,压力测试、敏感性分析等方法将成为商业银行风险管理措施的重要补充。国际金融危机以来,房地产行业是我国宏观调控的重点行业,宏观经济形势下行、政策调控加紧必然会对房地产企业经营产生实质性影响。
　　房地产企业信用风险加大,是否导致系统性风险的传染,继而影响商业银行资产质量,应引起商业银行管理层以及银行业监管部门关注。本文深入分析了中国房地产行业的风险特征,阐述了商业银行开展房地产信贷业务压力测试的必要性;进而通过分析中国房地产行业特征,确定影响房地产企业经营的关键因素(施压变量),针对不同信贷产品特征,通过压力测试分析施压变量对房地产企业经营现金流的影响,计量商业银行房地产企业信贷产品以及与房地产行业有关的个人客户信贷产品可能面临的信用风险。在此基础上,提出房地产信贷业务管理等方面的建议,细化标准,制定房地产企业分类指导规则;加强商业银行财务及资本管理要求,提高商业银行风险抵御预期损失及非预期损失的能力。

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第1章 绪论

1.1 研究的背景和意义

1.1.1 研究的背景

1.2.2 研究的对象

1.2.3研究的意义

1.2 参考文件综述与实践

1.2.1 国内外文献回顾

1.2.2 国内外金融机构压力测试实践

1.3 研究思路

第2章 压力测试在信贷管理方面的应用理论与方法

2.1 信贷业务压力测试概述

2.1.1 信贷业务压力测试的含义

2.1.2 信贷业务压力测试的种类

2.2 信贷业务压力测试方法比较

第3章 商业银行开展房地产信贷业务压力测试的必要性

3.1 房地产市场高速发展与价格上涨驱动因素分析

3.1.1 近年房地产行业快速发展

3.1.2 房价上涨的驱动因素

3.2 中国房地产行业政策调控分析

3.2.1 中国房地产泡沫之判断

3.2.2 中国房地产调控政策分析

3.3 当前商业银行开展房地产压力测试的必要性

第4章 商业银行房地产行业信贷业务压力测试实践

4.1 样本行房地产法人客户信贷业务压力测试

4.1.1、压力测试路径

4.1.2 压力测试结果的应用

4.2 个人客户压力测试

4.2.1 压力测试背景

4.2.2 压力测试路径

4.2.3 压力测试实施

4.2.4 个人房地产信贷业务压力测试结果分析

4.2.5 加强个人房地产信贷管理措施建议

第5章 关于完善商业银行压力测试机制的建议

参考文献

致谢