汽车消费信贷风险管理

摘要

近年来，伴随着国内汽车消费的启动，我国的汽车消费信贷和汽车金融开始迅速发展。但是在风险管理方面欠缺经验、汽车消费信贷各方利益和责任未理清的情况下，虽然市场获得了很大的发展，也潜伏和暴露了巨大的风险。终于在进入2004年时，汽车消费信贷市场开始走入一个谷底，进入了低潮期。 汽车消费信贷的风险过高，是影响我国商业银行和汽车金融机构开展信贷业务的最主要因素，但是从汽车信贷消费发展成熟的欧美国家来看，他们的汽车消费信贷的风险却是非常小的。造成这种差异的主要因素就是欧美发到国家从宏观到微观都建立了良好的风险管理机制，这主要包括完善的信用制度和银行内部风险管理体系。而我国目前从宏观上来看尚未建立健全信用制度，从汽车消费信贷的微观主题(商业银行)内部来看，缺乏完善的风险管理体系。片面注重业务发展的速度而不是发展的质量，过于倚重保险公司和经销商来降低信贷风险是商业银行产生巨大的汽车消费信贷不良贷款的主要因素。而在保险公司收缩履约保证保险业务后，汽车消费信贷的风险被重新转移到了商业银行方面。所以在这时学习借鉴欧美发达国家经验，结合我国具体实际，研究汽车消费信贷的风险管理就具有重要的现实意义。 本论文主要从六个部分进行论述：第一部分为前言，对选题背景、意义和结构安排做了说明。第二部分为汽车消费信贷的发展研究，其中对比了国内外的发展情况，分析了国内外汽车消费信贷发展的历史、现状；并且进一步对我国汽车消费信贷市场的发展趋势做了研究预测。第三部分为当前我国汽车消费信贷领域面临的问题和风险研究，详细分析了汽车消费信贷产业链上各节点面临的问题；并且研究了汽车消费信贷的风险因素以及成因。第四和第五部分为汽车消费信贷风险的评估，这是风险管理的主要内容。在风险的评估这部分根据汽车消费信贷的业务性质又分为个人、经销商和机构汽车消费贷款的风险评估两部分。第四部分为个人汽车消费信贷的风险评估，主要运用消费者个人信用调查和个人信用评估模型两种评估方法。第五部分为经销商和机构汽车消费贷款的风险评估，主要运用了信用调查、财务分析方法和模型分析方法。最后一部分为汽车消费信贷的风险管理，从宏观和微观两个层面总结提出了降低汽车消费信贷风险的措施和意见。

目录

文摘

英文文摘

原创性声明及本论文使用授权说明

前言

第一节研究背景与意义

第二节本文结构安排

第一章汽车消费信贷的发展研究

第一节主要发达国家汽车消费信贷的历史和现状

1.1.1美国银行业汽车消费信贷业务简介

第二节我国汽车消费信贷的历史和现状

1.2.1汽车金融公司的汽车消费信贷发展历程

1.2.2商业银行汽车消费信贷发展历程和现状

1.2.3汽车消费信贷市场发展的趋势分析

第二章汽车消费信贷面临的问题和风险研究

第一节汽车消费信贷面临的问题

2.1.1金融部门面临的问题

2.1.2保险公司面临的问题

2.1.3经销商面临的问题

2.1.4消费者面临的问题

第二节汽车消费信贷的风险因素

2.2.1系统性风险

2.2.2非系统性风险

第三节汽车消费信贷风险的主要成因

第三章个人汽车消费贷款的风险评估

第一节消费者个人信用调查

3.1.1个人信用记录的内容

3.1.2个人征信数据的来源

3.1.3常用的征信方式

第二节个人汽车消费信贷信用评估体系的构建及分析

3.2.1个人信用评估方法

3.2.2个人信用评估的指标体系

第四章经销商和机构汽车消费贷款的风险评估

第一节贷款面谈与信用调查

第二节财务比率综合分析法

第三节多变量信用风险判别模型

4.3.1多元判别分析法

4.3.2 Logit模型

第四节基于现代信息科学和计量经济学的模型分析方法

4.4.1 KVM模型

4.4.2 Credit Risk+模型

第五章汽车消费信贷的风险管理

第一节加强个人信用制度建设和法制建设

5.1.1我国个人信用制度建设现状

5.1.2当前个人信用制度建设中存在的问题

5.1.3制约我国个人信用制度建设的主要因素

5.1.4规范和完善我国个人信用制度建设的途径

第二节建立健全汽车消费信贷的风险综合管理体系

5.2.1外部风险的防范

5.2.2内部风险的防范(建立健全内部风险管理机制)

总结

参考文献

攻读学位期间公开发表的学术论文

致谢