中国商业银行房地产贷款信用风险管理研究

摘要

本人运用了博士阶段学习的理论知识，并结合在商业银行的工作经验，在深入研读《新巴塞尔资本协议》的基础上，通过对商业银行房地产贷款信用风险相关理论的梳理，结合中国商业银行的实践，积极探索如何建立符合《新巴塞尔资本协议》精神的中国商业银行房地产贷款信用风险管理体系。所以，本文的选题具有较强的理论意义和很强的现实意义。 全文共分七章，按照逻辑关系可以分为三个部分：第一部分为提出问题部分，即第一章导论，主要阐明了本文研究问题的提出及选题的意义，综述了国内外房地产贷款信用风险的相关研究文献，并对本文的研究思路、分析框架、研究方法、基本创新点进行了总结。 第二部分为分析问题部分，是本文的重点和核心，主要包括第二、三、四、五、六章。这一部分主要从基础理论和实证分析两个方面对商业银行房地产贷款的信用风险及其测度方法进行了深入研究。 第二章，商业银行房地产贷款信用风险的基本要素。 第三章，商业银行房地产贷款信用风险的理论分析。本章按照《新巴塞尔协议》的分析框架，从公司暴露和零售暴露两个方面对商业银行房地产贷款的违约行为进行了多角度的研究，特别是对不完全信息条件下贷前阶段、贷后阶段的信用风险进行了博弈分析。 第四章，《新巴塞尔协议》与商业银行房地产贷款信用风险测度方法。本章在房地产贷款信用风险理论分析的基础上，从《新巴塞尔协议》出发对商业银行房地产贷款信用风险的现代测度方法进行了研究，重点分析了《新巴塞尔协议》对商业银行房地产贷款信用风险测度的规定以及其对商业银行房地产贷款信用风险管理的影响。本章的结论是：《新巴塞尔协议》对于高波动性商业房地产以及银行抵押品采取的保守态度，给商业银行带来新的挑战。 第五章，商业银行房地产贷款信用风险管理的国际比较。本章将通过对20世纪80年代美国储贷协会危机、日本住专事件以及东南亚各国房地产贷款信用扩张事件的分析，进行世界各国商业银行房地产贷款信用风险管理方法的国际比较，为中国商业银行房地产贷款信用风险管理提供借鉴和参考。 第六章，中国商业银行房地产贷款信用风险管理现状。本章主要对中国商业银行房地产贷款信用风险不断加剧的现状、房地产贷款中的误区、房地产贷款信用风险管理中存在的问题进行了分析。本章的结论是：中国目前商业银行房地产贷款信用风险正不断加剧，而且房地产贷款的风险分布是不平衡的，相对于房地产零售贷款而言，房地产公司贷款表现出来的信用风险比较突出，在地区分布上也表现出不平衡。 第三部分为解决问题部分，主要包括第七章，中国商业银行房地产贷款信用风险管理的策略。本章围绕中国商业银行房地产贷款信用风险问题，提出了中国商业银行房地产贷款信用风险管理体系改革的基本策略。 本文的创新点主要体现在以下几个方面：1、本文从《新巴塞尔协议》的角度出发，以转轨时期的中国市场经济制度为背景，对中国商业银行房地产贷款信用风险管理这一问题展开了系统性研究。 2、本文在研究《新巴塞尔协议》对商业银行房地产贷款信用风险测度的相关规定的基础上，对商业银行房地产公司贷款信用风险、零售贷款信用风险管理的理论研究作了系统的梳理。 3、本文提出的中国商业银行房地产贷款信用风险管理体系改革的阶段性推进策略在实践中具有一定的可操作性。本文提出的建立商业银行房地产贷款全程风险控制体系、房地产贷款风险预警体系以及逐步利用贷款转让、贷款证券化、信用违约互换等产品转移房地产贷款信用风险的策略对中国商业银行提高信用风险管理水平能起到积极的参考作用。

目录

文摘

英文文摘

学位论文独创性声明及授权使用声明

第一章导论

第二章商业银行房地产贷款信用风险的基本要素

第三章商业银行房地产贷款信用风险的理论分析

第四章《新巴塞尔协议》与商业银行房地产贷款信用风险测度方法

第五章商业银行房地产贷款信用风险管理的国际比较

第六章中国商业银行房地产贷款信用风险管理现状

第七章中国商业银行房地产贷款信用风险管理的策略

附表

参考文献

致谢