DEA与多元分析在商业银行机构网点优化设置决策中的应用研究

摘要

在我国商业银行优化资源配置、提高核心竞争力的进程中，机构网点的优化设置与调整是关系商业银行发展的重大问题。商业银行机构网点的优化设置决策涉及的问题是多方位的，其中原有机构网点的优化调整涉及的决策问题可以概括为现状评价、成因诊断以及调整决策制定这几方面。从优化机构网点设置的战略重要性看，在这方面提供科学有效的决策支持方法是具有重要现实意义的。 从国内商业银行的运营特点与运营现状出发，并侧重于从盈利性评价与诊断以及盈利性潜力估计的角度为现有机构网点的优化设置提供决策依据，本文构建了结合使用DEA与多元分析、服务于机构网点优化设置的一套决策支持方法。这套方法包含盈利性评价与诊断、规模收益分析以及调整决策制定这几个模块，结合基于现有运营规模的盈利性差异诊断以及规模收益分析的结果为商业银行机构网点优化调整的决策提供支持。整套方法的思路、各模块的分析方法、整合决策的方法以及案例中的应用在文中依次展开。 首先提出了从效率及业务经营技术水平这两方面的机构网点自身可控的内部因素、机构网点的主管行控制的规模因素以及外部环境因素这几方面对商业银行机构网点进行盈利性差异的诊断、盈利性潜力的估计并在此基础上进行机构网点优化设置决策的总体思路。 接着构建了DEA分析与Tobit回归分析相结合的，基于截面数据定量区分在现有运营规模上效率、外部环境以及业务经营技术水平三方面因素对商业银行机构网点盈利性的影响程度的分析方法；此后构建了DEA与Tobit回归相结合的基于面板数据进行商业银行机构网点盈利性评价及诊断分析的方法；随后是对机构网点进行基于DEA的规模收益分析的方法。在此基础上提出与机构网点的盈利性预期和规模收益状况的不同组合相对应的机构网点优化调整决策，另外还提出了用区间型DEA模型进行机构网点调整方案效果估计的思路。 最后基于国内某银行下属的36家分理处三年的数据进行了包含上述各重要环节的实证案例分析，通过这个综合性的案例分析展示本文构建的整套分析方法的应用过程。案例分析的结果显示了这套方法的决策支持意义。

目录

文摘

英文文摘

声明

1导论

1.1背景

1.2问题的提出

1.3国内外相关研究综述

1.3.1商业银行绩效/效率评价方法

1.3.2商业银行评价的投入产出指标

1.3.3商业银行绩效决定因素

1.3.4银行分支机构层面的研究

1.3.5国内的相关研究

1.3.6国内银行分支机构层面尚需加强的研究

1.4研究内容

1.5研究方法与框架

1.6本文的创新点

1.7本研究的局限点

2商业银行机构网点优化设置决策的思路

2.1商业银行机构网点盈利性水平的主要影响因素

2.1.1机构网点的主管行控制的因素

2.1.2机构网点自身可控的内部因素

2.1.3外部环境因素

2.2区分内外部因素对机构网点盈利性水平的影响

2.3机构网点优化调整决策的制定

3基于截面数据的盈利性评价与诊断

3.1“逐层剥离”的分析思路

3.1.1分析方法A

3.1.2分析方法B

3.2效益与效率的评价

3.2.1评价的基本模型

3.2.2评价指标选择

3.3效率及业务经营技术水平的虚拟优化

3.4外部环境指标及环境分类方法

3.5环境因素对盈利性影响的Tobit回归分析

3.6算例分析

3.6.1效益评价

3.6.2效率对效益的影响分析

3.6.3外部环境对效益的影响

4基于面板数据的盈利性评价与诊断

4.1基于面板数据分析的思路

4.2分析步骤与方法

4.3算例分析

4.3.1效益评价

4.3.2效率评价

4.3.3效率虚拟改进

4.3.4区分外部环境与业务经营技术水平的影响

5机构网点的规模收益分析

5.1 DEA规模收益分析

5.1.1规模收益概念

5.1.2 DEA模型与相应的生产可能集假设

5.1.3基于DEA的规模收益分析方法

5.1.4不同时间截面的规模收益分析

5.2基于虚拟优化结果的规模收益分析

5.3算例分析

6基于盈利性及规模收益分析的相关调整决策

6.1商业银行机构网点优化调整的部分策略

6.2区间型DEA模型与机构网点调整方案的效果估计

6.2.1基于区间数输入输出指标的超效率DEA模型

6.2.2商业银行机构网点调整效果的DEA估计

7案例分析

7.1基于截面数据的评价与诊断

7.1.1效益评价

7.1.2效率对效益的影响分析

7.1.3外部环境分类

7.1.4方法A的后续分析

7.1.5方法B的后续分析

7.1.6综合分析

7.2基于面板数据的分析

7.2.1效益评价

7.2.2效率对效益的影响分析

7.2.3外部环境对效益的影响分析

7.2.4汇总分析

7.3规模收益分析

7.4机构网点优化调整决策

8结语及展望

8.1总结

8.2展望

附录

致谢

参考文献