YC银行S分行个人汽车消费信贷风险管理研究

摘要

当前，我国经济正处于结构调整和转型升级当中。作为拉动经济增长的三驾马车之一，居民消费总量日益增长对于经济贡献的比重持续提升。人民群众的消费意识、消费水平和消费层次出现了重大转变，这些从我国汽车产销量屡创新高的数据上可以一窥全貌。随着我国居民购车消费的增加，商业银行的个人汽车消费信贷业务实现了快速增长。各家商业银行抢抓市场份额的同时，汽车消费信贷风险的问题也时常发生。如何有效处理个人汽车消费信贷业务发展和风险防控的关系，是各家商业银行需要认真思考、研究的重要问题。 本文针对工作实践中发现的问题，对案例银行个人汽车消费信贷业务的风险管控情况进行了研究。研究内容主要包括以下四个部分： 第一部分，理论分析。本文从个人消费信贷内涵和特征的角度，定义个人汽车消费信贷的概念，阐述了个人汽车消费信贷不同于其它消费信贷产品的特征。借鉴个人消费信贷方面相关理论和成果，论文对个人汽车消费信贷风险管理理论和评价方式进行了丰富。 第二部分，案例研究。案例银行相较于其他商业银行在经营性质与业务特征方面存在差异性，其个人汽车消费信贷的进程短、增长快，同时贷款逾期率凸显，逾期不良剪刀差持续增大。根据信贷风险责任主体的不同，本文将个人汽车消费信贷风险划分为四类进行逐一分析。同时，论文梳理了案例银行风险管控体系的做法，重点查摆了信贷风险存在的问题。 第三部分，实证分析。本文将存在的问题表现回归到案例银行信用评级指标体系当中，筛选并构建了由15种变量组成的评估体系，运用logistic模型进行假设验证，实际评价了案例银行个人汽车消费信贷风险评估指标的效果。最终结果显示：客户类别越好、车辆自己使用，业务人员风险管控水平越高，贷款金额与当地近三年平均年收入总额的比值越低，则借款人正常履约还款的可能性越大。 第四部分，建议措施。本文在最后为案例银行个人消费信贷风险管理工作设计了优化的风险评估路径方案。方案按照贷款“三查”环节设计，各个环节中的评估指标均按照重要程度做出了定性处理。同时，论文给出了路径方案实施的策略建议：一是关注消费群体变化及互联网技术发展对信贷业态的影响，二是完善对借款人信用风险的核查机制，三是改进银行内部的风险责任体系，四是增强与第三方的合作配合，五是强化对外部环境的风险评估，六是重视对贷后风险的综合管控。

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图表目录

1 绪论

1.1 选题背景和研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状及述评

1.2.1 国外相关研究文献综述

1.2.2 国内相关研究文献综述

1.2.3 评述

1.3 研究内容和研究方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 研究技术路线

1.4 论文的可能创新与不足

2 个人汽车消费信贷相关概念和理论

2.1 个人汽车消费信贷相关概念

2.1.1 个人消费信贷的内涵与特征

2.1.2 个人汽车消费信贷的内涵与特征

2.2 个人汽车消费信贷的客户群体特性

2.2.1 消费群体年轻化

2.2.2 过度超前消费

2.2.3 预期收入不稳定

2.2.4 个人信用意识缺失

2.2.5 存在恶意欺诈

2.3 个人汽车消费信贷的操作流程与面临的风险

2.3.1内外部操作流程

2.3.2操作流程所面临的风险

2.4 个人汽车消费信贷风险管理的理论依据

2.4.1 全面风险管理的内涵

2.4.2 COSO的风险管理整合框架

2.4.3 巴塞尔资本协议

2.5 本章小结

3 YC银行S分行个人汽车消费信贷风险管理的现状及

存在问题分析

3.1 YC银行经营性质与业务特征

3.2 S分行业务发展情况

3.3 S分行贷款逾期情况

3.4 S分行信贷风险分析

3.4.1 借款方风险

3.4.2 贷款方风险

3.4.3 合作方风险

3.4.4 社会经济环境风险

3.5 S分行个人汽车消费信贷风险管控体系

3.5.1实行客户分层管理

3.5.2客户风险评价

3.5.3 实行审贷分离，审慎进行信贷审批

3.5.4贷后检查与分析

3.5.5资产质量分类与风险预警

3.5.6 到期收回及债权追索管理

3.6 S分行信贷风险管控存在的问题

3.6.1 信用等级不准确，影响贷款方利率定价决策

3.6.2 经办人员存在业务偏好，导致客户主体资料失真

3.6.3贷款检查重于形式，责任追究力度弱

3.6.4 贷款偿还的因素变化，不能及时反应到资产质量中

3.6.5 关注类贷款向下迁徙，贷款追索权益的实现存在困难

3.6.6 信贷队伍的教育培训考核不够，人员风险意识薄弱

3.7 本章小结

4 YC银行S分行个人汽车消费信贷风险评估的实证研究

4.1 研究假设

4.1.1 借款方风险层面

4.1.2 贷款方风险层面

4.1.3 合作方风险层面

4.1.4 社会经济环境风险层面

4.2 数据、变量和实证模型

4.2.1数据和变量度量

4.2.2初步描述性统计

4.2.3 计量估计模型——logistic模型

4.3 模型计算

4.4 结果分析

5 YC银行S分行个人汽车消费信贷风险管理路径优化 设计及其实施的策略建议

5.1 路径优化设计

5.2 策略建议

5.2.1 关注消费群体变化及互联网技术发展对信贷业态的影响

5.2.2 完善对借款人信用风险的核查机制

5.2.3 改进银行内部的风险责任体系

5.2.4 增强与第三方的合作配合

5.2.5 强化对外部环境的风险评估

5.2.6 重视对贷后风险的综合管控