摘要
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究内容和意义
第二章 理论模型
第三章 情绪指标的构建
3.1 市场情绪指标的构建
3.1.1 封闭式基金折价(CEFD)
3.1.2 市场换手率(TURN)
3.1.3 消费者信心指数(CCI)
3.1.4 新增开户数(KH)
3.1.5 构建市场投资者情绪指标
3.2 行业情绪指标的构建
3.3 情绪指标的相关性研究
第四章 实证研究
4.1 市场情绪变化与行业超额收益的关系
4.2 市场情绪水平与行业超额收益的关系
4.3 市场情绪和行业情绪对行业超额收益的共同影响
4.4 行业超额收益与情绪条件波动率的关系
4.5 市场情绪与行业情绪对个股超额收益的影响
第五章 进一步研究
5.1 市场情绪、行业情绪对行业超额收益的非对称性影响
5.1.1 市场情绪、行业情绪对同期行业超额收益的非对称性影响
5.1.2 市场情绪、行业情绪对后期行业超额收益的非对称性影响
5.1.3 小结
5.2 市场情绪、行业情绪和行业超额收益的相互关系
5.3 投资者情绪在牛熊市中的表现
第六章 结论
参考文献
攻读学位期间取得的研究成果
致谢
个人简况及联系方式
承诺书
声明
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