我国城市商业银行成本效率实证研究——基于随机前沿法的分析

摘要

城市商业银行自20世纪90年代中期由农村信用社或是城市信用社演变组建以来，已经自2008年的136家增至2013年的145家，经过近年的发展城市商业银行的地位迅速提升，逐渐成为我国银行体系中的一支有生力量。但是城市商业银行的规模远不及国有银行，在政策扶持方面也不及农信社，再加上大型商业银行、股份制银行和外资银行多重竞争格局下，城市商业银行的实力很有限，在日趋激烈的金融环境下，如何提高城市商业银行的竞争力是迫在眉睫的问题。银行成本效率提高即就是银行控制成本能力增强，如何提高成本控制能力是研究银行效率的基础，因此我国城市商业银行成本效率的研究意义重大。
　　本文运用SFA方法来测算我国22家城市商业银行的年成本效率，参考数据的时间范围为各家城市商业银行2010年至2013年的财务数据，利用改进样本数据以及未剔除不良贷款的原始样本数据进行了实证分析。实证结果表明，城市商业银行改进样本的成本效率要明显低于原始样本，银行资产质量即不良贷款率对中国城市商业银行的成本效率有负面影响，在考虑了城市商业银行不良贷款之后，得到了改进样本的成本效率即实际效率和由原始样本计算得到的成本效率，结果发现前者要明显低于后者。资产质量对城市商业银行的成本效率是负相关的，无论是原始样本还是改进样本，成本效率值都是逐年增加的，且原始样本和改进样本的城市商业银行成本效率间的差距也在缩小。可见，近年来我国城市商业银行在优化资源配置，加强成本控制方面已经取得一定成效。此外，本文还做了区域性城市商业银行成本效率的研究，发现我国东部地区的城市商业成本效率显著高于其他地区，中西部以及东北地区的城市商业银行成本效率虽然不高，但是在逐渐提升。
　　在利用SFA法获得城市商业银行成本效率值的基础上，对城市商业银行成本效率的影响因素进行分析。结果表明，银行规模对城市商业银行的成本效率有积极的作用，这说明银行扩张规模有益于银行成本效率;银行稳定性总体而言对城市商业银行的成本效率影响不大，维持较高的权益比不益于城市商业银行成本控制;银行的贷存比率与城市商业银行的成本效率是负相关关系，表明银行贷存比越高，城市商业银行的成本效率就越低;产权结构对城市商业银行成本效率的影响很小，也相当不显著;创新率对城市商业银行成本效率有着显著的积极影响，说明使用新技术，开发使用各种利民便民的金融服务等有利于提升成本效率;银行资产质量对城市商业银行成本效率的影响较为显著。
　　最后，根据实证分析，对如何有效改善我国城市商业银行成本效率提出了相应的政策建议，例如改善城市商业银行资产质量、加强信息技术应用和业务创新、加强城市商业银行银行的监管、优化城市商业银行产权结构等。

目录

声明

摘要

1 引言

1．1 选题背景

1．2 选题意义和目的

1．2 相关文献综述

1．2．1 国外研究综述

1．2．2 国内研究综述

1．2．3 研究现状评述

1．3 研究思路

1．4 研究方法及技术路线

1．4．1 随机前沿法

1．4．2 对比分析法

1．4．3 规范分析与实证分析结合法

1．5 本文的创新与不足

1．5．1 创新之处

1．5．2 不足之处

2 商业银行成本效率理论基础

2．1 商业银行效率定义及内涵

2．1．1 商业银行效率定义

2．1．2 商业银行效率内涵

2．2 商业银行效率相关理论

2．2．1 非参数评价理论

2．2．2 参数评价理论

2．2．3 效率评价理论的比较

2．3 商业银行效率理论延伸

2．3．1 成本效率

2．3．2 标准盈利效率

2．3．3 替代盈利效率

3 城市商业银行成本效率影响因素分析

3．1 影响因素选择

3．2 宏观影响因素

3．2．1 银行规模

3．2．2 银行稳定

3．2．3 银行监管

3．3 微观影响因素

3．3．1 盈利能力

3．3．2 运营能力

3．3．3 业务创新能力

3．3．4 抵御风险能力

3．3．5 流动性能力

3．3．6 信息应用能力

3．3．7 员工素质水平

4 基于SFA法的城市商业银行成本效率实证研究

4．1 样本数据说明

4．2 成本效率评价模型构建

4．2．1 设定成本函数形式

4．2．2 超越对数成本函数模型

4．3 投入产出指标的确定

4．3．1 梳理投入产出指标

4．3．2 确定投入产出指标

4．4 城市商业银行成本效率测算

4．4．1 基于SFA法成本函数参数估计

4．4．2 城市商业银行成本效率值测算

4．4．3 实证结果分析

5 结论与建议

5．1 结论

5．2 建议

5．2．1 改善城市商业银行资产质量

5．2．2 保持充足的城市商业银行可贷资金

5．2．3 通过技术和业务创新缩小区域差异

5．2．4 加强城市商业银行银行的监管

参考文献

致谢

个人简历

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