金融全球化下我国商业银行的信用风险管理研究

摘要

商业银行信用风险已经成为当前中国银行业最为突出的金融风险，商业银行信用风险管理的水平将直接影响我国整个金融体系的稳定。随着我国加入WTO开放银行业承诺的逐步兑现以及经济金融全球化和金融创新的发展，我国商业银行面临的竞争日趋激烈。国外金融机构信用风险管理水平较高，已经发展并采用了一系列的先进技术来度量和管理信用风险，作为世界银行业先进风险管理的方向标，巴塞尔新资本协议也向我国商业银行的信用风险管理提出了更高的要求和挑战。我国商业银行只有学习国外先进的信用风险管理技术，尽快向巴塞尔新资本协议提出的要求靠拢，才能在与国外同行的竞争中立于不败之地。
　　 本文分为六个部分，第1章介绍了本文选题的意义、研究方法以及创新之处；第2章对国内外文献进行综述；第3章通过实例对我国商业银行主要面临的信用风险的特征、成因、现状进行了系统地介绍，同时对我国商业银行信用风险管理的必要性以及现状作出综合阐述；第4章概括地介绍了巴塞尔新资本协议的主要内容，重点比较了其提出的两种不同的信用风险度量与管理方法——标准法与内部评级法的差异，并探讨了在金融一体化的背景下巴塞尔新资本协议对我国商业银行信用风险管理的影响。第5章论述了内部评级法在我国商业银行信用管理中应用的必要性、现状以及存在的问题，并重点通过借鉴国外商业银行信用风险量化的内部评级法的经验，对KMV模型测算上市公司借款人的违约率进行了实证分析，使用了2008年1月1日到12月31日上市公司的年报数据和证券市场行情数据，对典型企业进行了风险量化计算。并指出，我国商业银行利用KMV模型测算上市公司借款人的违约率具有可行性。此为本文创新所在。第6章通过对强化信用风险管理理念、提高资本充足率、完善内部信用评级体系、加强监管和法制监督强化信息披露等的论述，探讨了完善我国商业银行信用风险管理的对策。

目录

文摘

英文文摘

声明

第一章 引言

1.1问题的提出

1.2研究的意义

1.3研究方法

1.4主要创新之处

第二章 国内外相关文献研究综述

2.1国外文献综述

2.2国内文献综述

第三章 商业银行信用风险管理

3.1商业银行信用风险

3.2商业银行的信用风险管理

第四章 巴塞尔新协议对现代商业银行信用风险管理的影响

4.1金融全球化下巴塞尔新协议的产生

4.2《巴塞尔新资本协议》的主要内容

4.3《巴塞尔新资本协议》中提出的信用风险度量与管理方法

4.4《巴塞尔新资本协议》对我国商业银行信用风险管理的影响

第五章 内部评级法在我国商业银行的应用

5.1我国商业银行采用内部评级法的必要性

5.2我国商业银行的内部评级制度的现状

5.3信用风险量化模型KMV在我国应用的实证分析

第六章 完善我国商业银行信用管理的建议

6.1强化信用风险管理理念

6.2提高资本充足率

6.3完善内部信用评级体系

6.4加强监管和法制监督，强化信息披露

6.5培养高素质、专业化的风险管理人才

参考文献

致谢

攻读硕士期间发表文章